期貨與選擇權市場

　　一、新增第8章專門介紹證券化和信用危機，與第14章專門介紹員工股票選擇權，因會計準則的改變，使選擇權的運作方式和評價模型顯得特別重要。

　　二、簡化第3章關於利用期貨合約來避險的內容，附錄包括標準差、相關係數、迴歸分析及資本資產訂價模型等議題的介紹。

　　三、採用信用風險實際資料作為風險值的計算範例，可從作者網站直接下載範例的工作底稿。

　　四、新增近年來重要課題，例如:期貨型態的選擇權、在衍生性證券的店頭市場中使用結算所與VIX指數。

　　五、新增的課後習題與增修考試題庫。

　　六、DerivaGem軟體更新版本至2.00，新增信用衍生性證券的應用，並提供DerivaGem函數的原始碼。

作者簡介

胡次熙

現職：
　　東海大學企業管理學系副教授

學歷：
　　美國休士頓大學企業管理博士
　　美國休士頓大學企業管理碩士
　　政治大學企業管理學士

經歷：
　　東海大學企業管理研究所所長
　　東海大學企業管理學系系主任