高等計量經濟學

第一章 緒論
1.1 計量經濟學
1.1.1 計量經濟學
1.1.2 計量經濟學模型
1.1.3 計量經濟學是一門經濟學科
1.1.4 計量經濟學在經濟學科中的地位
1.1.5 計量經濟學模型的應用
1.2 計量經濟學的內容體系
1.2.1 從學科發展角度划分
1.2.2 從內容角度划分
1.2.3 從程度角度划分
1.2.4 從模型類型角度划分
1.2.5 從估計方法角度划分
1.2.6 從數據類型角度划分
1.3 經典線性計量經濟學模型理論方法回顧
1.3.1 經典線性計量經濟學模型的形式
1.3.2 經典線性計量經濟學模型的關系類型
1.3.3 經典線性計量經濟學模型理論模型的設定
1.3.4 經典線性計量經濟學模型的樣本數據
1.3.5 經典線性計量經濟學模型參數的估計
1.3.6 經典線性計量經濟學模型的檢驗
1.3.7 經典線性計量經濟學模型成功的三要素
1.4 本章思考題
第二章 模型結構非經典的計量經濟學問題
2.1 傳統的非線性單方程計量經濟學模型
2.1.1 非線性單方程計量經濟學模型概述
2.1.2 非線性普通最小二乘法
2.1.3 討論：一個例子
2.2 變參數線性計量經濟學模型
2.2.1 確定性變參數模型
2.2.2 隨機變參數模型
2.3 增長曲線模型
2.3.1 增長曲線模型概述
2.3.2 邏輯增長曲線模型
2.3.3 龔珀茲增長曲線模型
2.4 線性時間序列分析模型
2.4.1 時間序列分析模型概述
2.4.2 隨機時間序列分析模型（AR，MA，ARMA）的識別
2.4.3 隨機時間序列分析模型（AR，MA，ARMA）的估計
2.5 協整理論與誤差修正模型
2.5.1 單整
2.5.2 單整的單位根檢驗
2.5.3 協整
2.5.4 誤差修正模型
2.5.5 一個誤差修正模型實例：中國居民消費方程
2.5.6 ADF分布臨界值表
*2.6 無參數回歸模型
2.6.1 無參數回歸模型的概念
2.6.2 權函數估計
2.6.3 一個用權函數估計的無參數回歸模型實例
2.6.4 確定性解釋變量無參數回歸模型的最小二乘法估計
2.6.5 穩健估計
2.7 本章思考題和綜合練習題
2.7.1 思考題
2.7.2 綜合練習題
第三章 估計方法非經典的計量經濟學問題
3.1 經典線性計量經濟學模型的最大似然估計
3.1.1 經典線性單方程計量經濟學模型的最大似然估計
3.1.2 經典線性聯立方程計量經濟學模型的有限信息最大似然估計
3.1.3 經典線性聯立方程計量經濟學模型的完全信息最大似然估計
3.2 經典線性計量經濟學模型最小二乘估計的擴展
3.2.1 經典單方程線性計量經濟學模型可行的廣義最小二乘估計
3.2.2 經典單方程線性計量經濟學模型的分部回歸估計
3.2.3 經典單方程線性計量經濟學模型的偏回歸估計
3.2.4 經典單方程線性計量經濟學模型的交叉估計
3.3 經典線性計量經濟學模型的貝葉斯估計
3.3.1 概念
3.3.2 單方程計量經濟學模型貝葉斯估計的過程
3.3.3 正態線性單方程計量經濟學模型的貝葉斯估計
3.3.4 一個貝葉斯估計的實例
*3.4 局部多項式回歸估計
3.4.1 一元局部多項式回歸
3.4.2 多元局部多項式回歸
3.4.3 一個局部回歸的實例
*3.5 半參數回歸模型及其參數估計
3.5.1 偏殘差估計
3.5.2 光滑樣條估計
3.5.3 兩階段最小二乘估計
3.6 計量經濟學模型的廣義矩估計
3.6.1 廣義矩估計的概念
3.6.2 計量經濟學模型的廣義矩估計
3.6.3 OLS和ML估計是廣義矩估計的特例
3.6.4 假設檢驗
3.7 本章思考題和綜合練習題
3.7.1 思考題
3.7.2 綜合練習題
第四章 數據類型非經典的計量經濟學問題
第五章 非線性計量經濟學模型
第六章 動態計量經濟學模型
參考文獻
附錄一 Gauss應用說明
附錄二 統計分布表

多年來，我一直為清華大學經濟管理學院的研究生開設「高等計量經濟學」學位課程，本書就是在講稿基礎上編寫而成的。

「計量經濟學」作為一門課程，在我國一部分高等院校的經濟學科、管理學科相關專業中開設，已經有近20年的歷史，它的重要性也逐漸為人們所認識。1996年7月，我作為召集人承擔了教育部（原國家教委）「高等教育面向21世紀教學內容和課程體系改革計划」的重點項目——「經濟類專業數量分析系列課程設置和教學內容研究」的工作；在廣泛調查研究和充分討論的基礎上，提出了「經濟類專業數量分析系列課程設置研究報告」，建議將「計量經濟學」列人經濟類專業核心課程，所有專業都要開設。1998年7月，教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會討論並確定了高等學校經濟學門類各專業的8門共同核心課程，其中包括「計量經濟學」。將「計量經濟學」列入經濟類專業核心課程，是我國經濟學學科教學走向現代化和科學化的重要標志，必將對我國經濟學人才培養質量產生重要影響。隨后，我受教育部高教司和教學指導委員會的委托，承擔了編寫計量經濟學本科教材《計量經濟學》的任務，已交由高等教育出版社出版。

「高等計量經濟學」作為一門研究生課程，雖然大家都認為是十分重要的，但在我國高等院校中開設的並不多。原因之一是不少研究生在本科階段並沒有學習過初、中級計量經濟學，所以許多學校為研究生開設的是中級水平的計量經濟學。現在，既然「計量經濟學」已經列人經濟類專業本科核心課程，那麼在研究生階段開設《高等計量經濟學》必將成為未來幾年的一個普遍趨勢。這是我們編寫本教材的原因所在。

1992年由清華大學出版社出版了由我編著的《計量經濟學——方法與應用》一書，該書屬於中級水平的計量經濟學教材，為許多學校所采用，並獲得1995年國家教委優秀教材一等獎。《計量經濟學——方法與應用》是作為清華大學本科生的教材，所以它自然地成為這本《高等計量經濟學》的起點。也就是說，本書所謂的「高等」，是相對於《計量經濟學——方法與應用》而言的，凡是那本書中沒有涉及或者較少涉及的內容，都被作為「高等」而納人本書的內容體系之中。

本教材按照50~70課內學時、課內/外學時比為1/2設計其內容體系。以中級計量經濟學和相應的數學、經濟學、經濟統計學課程為先修課程。其中帶「*」的章節是否作為教學內容，視學時和教學要求而定，一般可以不作為必須掌握的內容。

本書最大的特點是建立了高等計量經濟學的完整、清晰的內容體系。全書共分六章。第一章作為緒論，介紹了計量經濟學及其內容體系，力圖使讀者了解本書涉及的內容在整個計量經濟學中的位置；同時，還對屬於初、中級計量經濟學的經典線性計量經濟學模型的理論方法進行了簡要的回顧，起到承前啟后的作用。第二、三、四章分別以模型結構非經典的計量經濟學問題、估計方法非經典的計量經濟學問題和數據類型非經典的計量經濟學問題為題，系統地介紹計量經濟學理論方法在模型結構、估計方法和數據類型方面的擴展，尤其是近30年來的新發展。第五和第六章對最重要的兩個問題，即非線性模型和動態模型，作了較為詳細的介紹。如此設計高等計量經濟學的內容體系，在目前見到的國內外同類教科書中尚不多見，給讀者以內容完整、結構清晰的感覺。教學實踐也表明，這是一種成功的設計。

本書另一個顯著特點是融理論方法與應用為一體，即方法與應用的結合。計量經濟學分為理論計量經濟學與應用計量經濟學，而已有的為數不多的高級教程（主要是國外的）基本上都屬於理論計量經濟學，以理論方法的數學描述為主要內容。而本書在數學描述方面適當淡化，以講清楚方法思路為目標，在方法的提出背景、應用過程中容易出現的問題的處理等方面適當加強，再輔之以簡單的應用實例，試圖使讀者在閱讀后能夠正確地加以應用。

本書的第三個特點是內容的完整性。在模型結構方面，既介紹了早已發展並廣泛應用、但在經典計量經濟學中級教科書中較少涉及的非線性模型、變參數模型、增長曲線模型、時間序列分析模型等，也介紹了最近發展的誤差修正模型、無參數模型、半參數模型等。在估計方法方面，同樣既介紹了早已發展成熟、但在經典計量經濟學建模中並不常用、因而在中級教科書中未作為重點的最大似然方法、貝葉斯方法等，也介紹了最近受到重視的局部回歸估計、廣義矩估計等方法。在數據類型方面，最近20年發展的平行數據模型、離散選擇模型、受限被解釋變量模型等，在書中都有較系統的介紹。

本書的第四個特點是簡繁得當。作為一本教科書，無論是書的篇幅還是教學的學時，都是有限的。面對高等計量經濟學如此龐雜的內容，必須有簡有繁。本書除了將非線性模型和動態模型作為重點單獨列為一章外，在其他的每章中，都有被認為是重要的需要詳細介紹的重點。例如，在模型結構非經典的計量經濟學問題中，對誤差修正模型和無參數模型進行了較詳細介紹；在估計方法非經典的計量經濟學問題中，將廣義矩估計作為重點；在數據類型非經典的計量經濟學問題中，平行數據模型占了全章一半的篇幅。因為這些理論方法是近20年來計量經濟學領域最重要的發展，也是最具應用價值的。

本書作為正式立項的「國家教委『九五』重點教材」，在編著過程中得到教育部有關部門的大力指導與支持。

應我之邀，葉阿忠副教授參加了編著工作。書中第二章第六節、第三章第四、五、六節、第四章第一、二節和第五章的初稿是由他完成的，我只作了一些文字修飾。

在我們的教學中，以TSP和GAUSS作為主要教學軟件。關於TSP的應用，已經很普遍，在我編著的由高等教育出版社出版的《計量經濟學》后面附有簡要的使用說明。關於GAUSS的應用尚不普遍，所以將其簡要的使用說明作為附錄列在本書后面，由魯傳一編寫。

在本書編著過程中，參考了Econometric Analysis（Third Edition，William H．Greene，Prentice Hall，1997）、《經濟計量學理論與實踐引論》（G．G．Judge等著，周逸江等譯，中國統計出版社，1993年）、《動態經濟計量學》（D．Hendry，秦朵著，上海人民出版社，1998年）等數十本中、外計量經濟學教科書（書目列於參考文獻中）和發表於中、外學術刊物上的眾多學術論文，以及我曾經指導過的學生們的學位論文和綜合練習，有些內容直接摘自這些文獻，在此向有關作者表示衷心感謝。

由於本人水平有限，即使在計量經濟學領域學識也很膚淺，書中定有不妥甚至錯誤之處，懇請讀者批評指正。

李子奈
2000年1月