高級經濟計量學

前言
第一章　最大似然估計與假設檢驗
第一節　最大似然估計與條件最大似然估計
一　最大似然估計
二　條件最大似然估計
第二節　最大似然估計量的性質及準最大似然估計
一 最大似然估計量的性質
二 最大似然估計及其性質案例
三 最大似然估計量方差的估計
四 準最大似然估計
第三節　三種常用的假設檢驗
一　似然比檢驗
二　沃爾德檢驗
三 拉格朗日乘數檢驗（得分檢驗）
四 三種檢驗方法的比較
第四節　案例分析
一 最大似然估計及參數約束檢驗案例
二 參數約束檢驗實證分析案例
第五節　數值最大化方法
一　格子搜索法
二　最陡爬坡法
三 牛頓—拉夫森方法
思考題
第二章　廣義矩方法
第一節　經典矩方法
一 基本概念
二　經典矩方法
三 經典矩估計量漸近協方差的計算
　第二節　廣義矩方法及其性質
　一　廣義矩方法
　二 一般廣義矩估計量的性質
　第三節　最優權矩陣與最優GMM
一　最優權矩陣的選擇
二 最優GMM估計示例
三 最優GMM估計量數值算法的步驟
　第四節　過度識別約束檢驗
一 線性回歸模型的GMM估計
二 過度識別約束檢驗（Hansen檢驗或者J檢驗）
　思考題
第三章　非參數與半參數方法
　第一節　非參數密度估計
一 局部直方圖法
二 羅森布拉特—帕森核估計方法
三　k近鄰估計方法
四 可變窗寬核估計方法
第二節　密度函數核估計量的性質及其最優窗寬的選擇
一 密度函數核估計量的性質
二 密度函數核估計過程中窗寬的選擇與嵌入估計
三 多元密度函數的核估計
第三節　非參數回歸模型
一 納達那亞—沃森核回歸方法
二 核回歸中窗寬的選擇及其交叉核實估計
三 多元非參數模型的核回歸估計
四 非參數模型的局部線性回歸估計
五 非參數模型的k近鄰估計
第四節　半參數線性回歸模型
　……
第四章 貝葉斯分析與MCMC算法
第五章 分位數回歸與自助法
第六章 ARMA過程與ARCH模型
第七章 協整與誤差修正模型
第八章 向量自回歸
第九章 狀態空間模型與卡爾曼濾波
第十章 離散選擇模型與托比特模型
第十一章 面板數據分析
第十二章 非平穩面板數據分析
主要參考書目

中國社會科學院研究生院是經鄧小平等國家領導人批準于1978年建立的我國第一所人文和社會科學研究生院，其主要任務是培養人文和社會科學的博士研究生和碩士研究生。1998年江澤民同志又題詞強調要“把中國社會科學院研究生院辦成一流的人文社會科學人才培養基地”。在黨中央的關懷和各相關部門的支持下，在院黨組的正確領導下，中國社會科學院研究生院持續健康發展。目前已擁有理論經濟學、應用經濟學、哲學、法學、社會學、中國語言文學、歷史學等9個博士學位一級學科授權、68個博士學位授權點和78個碩士學位授權點以及自主設置碩士學位授權點5個、碩士專業學位2個，是目前我國人文和社會科學學科設置最完整的一所研究生院。建院以來，她已為國家培養出了一大批優秀人才，其中絕大多數已成為各條戰線的骨干，有的已成長為國家高級干部，有的已成長為學術帶頭人。實踐證明，辦好研究生院，培養大批高素質人文和社會科學人才，不僅要有一流的導師和老師隊伍、豐富的圖書報刊資料、完善高效的後勤服務系統，而且要有高質量的教材。

20多年來，圍繞研究生教學是否要有教材的問題，曾經有過爭論。隨著研究生教育的迅速發展，研究生的課程體系邁上了規範化軌道，故而教材建設也隨之提上議事日程。研究生院雖然一直重視教材建設，但由于主客觀條件限制，研究生教材建設未能跟上研乏生教育事業發展的需要。因此，組織和實施具有我院特色的“中國社會科學院研究生重點教材”工程，是擺在我們面前的一項重要任務。

“中國社會科學院研究生重點教材工程”的一項基本任務，就是經過幾年的努力，先期研究、編寫和出版100部左右研究生專業基礎課和專業課教材，力爭使全院教材達到“門類較為齊全、結構較為合理”、“國內同行認可、學生比較滿意”、“國內最具權威性和系統性”的要求。這一套研究生重點教材的研究與編寫將與國務院學位委員會的學科分類相餃接，以二級學科為主，適當擴展到三級學科。其中，二級學科的教材主要面向碩士研究生，三級學科的教材主要面向博士研究生。

中國社會科學院研究生重點教材的研究與編寫要站在學科前沿，綜合本學科共同的學術研究成果，注重知識的系統性和完整性，堅持學術性和應用性的統一，強調原創性和前沿性，既堅持理論體系的穩定性又反映學術研究的最新成果，既照顧研究生教材自身的規律與特點又不恪守過于僵化的教材範式，堅決避免出現將教材的研究與編寫同科研論著相混淆、甚至用學術專著或論文代替教材的現象。教材的研究與編寫要全面堅持胡錦濤總書記在2005年5月19日我院向中央常委匯報工作時對我院和我國哲學社會科學研究工作提出的要求，即“必須把握好兩條︰一是要毫不動搖地堅持馬克思主義基本原理，堅持正確的政治方向。馬克思主義是我國哲學社會科學的根本指導思想。老祖宗不能丟。必須把馬克思主義的基本原理同中國具體實際相結合，把馬克思主義的立場觀點方法貫穿到哲學社會科學工作中，用發展著的馬克思主義指導哲學社會科學。二是要堅持解放思想、實事求是、與時俱進，積極推進理論創新”。

為加強對中國社會科學院研究生重點教材工程的領導，院里專門成立了教材編審領導小組，負責統攬教材總體規劃、立項與資助審批、教材編寫成果驗收等等。教材編審領導小組下設教材編審委員會。教材編審委員會負責立項審核和組織與監管工作，並按規定特邀請國內2－3位同行專家，負責對每個立項申請進行嚴格審議和鑒定以及對已經批準立項的同一項目的最後成稿進行貢量審查、提出修改意見和是否同意送交出版社正式出版等鑒定意見＝各昕（系）要根據教材編審委員會的要求和有關規定，負責選好教材及其編寫主持人，做好教材的研究與編寫工作。

為加強對教材編寫與出版工作的管理與監督，領導小組專門制定了《中國社會科學院研究生重點教材工程實施和管理辦法（暫行）》和《中國社會科學院研究生重點教材I程編寫規範和體例》。《辦法》和《編寫規範和體例》既是各所（系）領導和教材研究與編寫主持人的一個遵循，也是教材研究與編寫質量的一個保證。整套教材，從內容、體例到語言文字，從案例選擇和運用到邏輯結構和論證，從篇章劃分到每章小結，從閱讀參考書目到思考題的羅列等等，均要符合這些辦法和規範的要求。

最後，需要指出的一點是，大批量組織研究和編寫這樣一套研究生教材，在我院是第一次，可資借鑒的經驗不多。這就決定了目前奉獻給大家的這套研究生教材還難免存在這樣那樣的缺點、不足、疏漏甚至錯誤。在此，我們既誠懇地希望得到廣大研究生導師、學生和社會各界的理解和支持，更熱切地歡迎大家對我們的組織工作以及教材本身提出批評、意見和改進建議，以便今後進一步修改提高。