時間序列分析主要是從宏觀經濟定量分析與金融市場定量分析的研究中發展起來的，目前已經擴展到了經濟學、金融學乃至社會科學的其他領域。迄今為止，格蘭杰和恩格爾等經濟學家因為在時間序列分析方面做出了卓越貢獻而榮獲諾貝爾經濟學獎。時間序列計量經濟學是一個快速發展的領域，尤其是協整革命更是對應用計量分析產生了巨大的影響。
2005年9月到2006年5月期間，我受國家留學基金委資助在芬蘭赫爾辛基大學經濟研究中心（HECER）、經濟結構與增長研究所（RuESG）做訪問學者。在這段時間里，我在瑞典經濟學院（Swedish School of Economics）旁听了時間序列分析這門課，當時采用的教材是沃爾特‧恩德斯（Walter Enders）撰寫的《應用計量經濟時間序列分析》（Applied
Econometrics Time Series），听過以後總感覺有點意猶未盡，後來我的導師薩科寧‧彭蒂（Saikkonen
Pentti）教授向我推薦了本書。本書的應用性、針對性、前沿性很強，其中實例涉及了貨幣經濟學、國際皇融學、宏觀經濟學與金融學等多個領域，對擴大學術視野和掌握研究方法十分有益。因此，我產生了將本書翻譯並介紹給國內讀者的想法，目的是讓更多的相關研究人員和學生掌握時間序列的分析方法，將其運用于解釋與分析相關領域的問題。
本書兼有教科書和著作的特征，它為現有時間序列模型的應用提供了一個清晰、細致的指南；不僅如此，本書的寫作團隊還開發了一個可以免費下載、使用方便並且可以非常容易地兼容時間序列分析新發展的計量軟件JMulTi；同時本書還對在時間序列分析等許多方面的前沿問題進行了闡述，其中也包含赫爾穆特‧魯克波爾（Helmm
Latkepohl）多年以來對時間序列分析的研究成果。這體現在本書主題的選擇上面，前面5章包括單變量時間序列分析、向量自回歸和向量誤差修正模型、結構向量自回歸建模與脈沖相應分析、條件異方差建模．這5章所涵蓋的模型均在目前的應用時間序列分析中得到普遍應用，而後面第6章與第7章則對在未來具有很大應用潛力的平滑轉換回歸建模和非參數時間序列建模進行了綜合闡述。本書具有以下兩個突出特點︰其一是應用性。書如其名，本書由淺入深、由簡單到復雜地展開闡述，書中的實例都基于我們熟知的理論模型，均強調方法的實際應用，任何具有時間序列分析基礎的研究人員和初學者都可以根據本書很快學會如何成功地進行應用時間序列分析。其二是前沿性。本書不僅討論了現在主流的時間模型以及條件異方差模型等，而且還討論了很多前沿的時間序列問題，比如說非線性和非參數的時間序列模型等，同時本書在討論主流時間序列模型的同時也介紹了最新的研究成果。本書適合作為經濟學、金融學和統計學專業碩士研究生和博士研究生的教材，同時也可以作為從事宏觀經濟建模和金融建模的研究人員的參考書。
本書的翻譯難度遠遠高于預期，本書翻譯原完成需要感謝眾多人士的大力幫助和支持。首先需要感謝的是本書的合譯者鄧可斌博士，除了他主譯的章節外，其余各章他均參與了校訂，沒有他的幫助不可能近期完成本書的翻譯。然後需要感謝的是我在赫爾辛基大學訪問的合作導師薩科寧‧彭（Saikkonen Pentti）教授和本書的第一作者赫爾穆特‧魯克波爾（Helmut
Lutkepohl）教授，他們對本書翻譯的全過程給予了鼓勵和解疑。再次需要感謝的是廣東外語外貿大學信息科學技術學院的蔣盛益教授、廣東外語外貿大學高級翻譯學院的莫愛屏教授和廣東外語外貿大學西方語言文化學院的劉齊生教授，他們對本書的翻譯提出了許多寶貴建議。最後感謝機械工業出版社的眾多編輯對本書的翻譯付出的辛勤勞動。
本書翻譯過程中的具體分工如下︰易行健主譯前言、第1章、第2章、第4章、第6章和第8章，鄧可斌主譯第3章、第5章、第7章，另外，廣東外語外貿大學國際經濟貿易學院教師楊碧雲、碩士研究生閆振坤和郭靜靜也幫助翻譯了部分章節的初稿和人名的翻譯工作，暨南大學產業經濟研究院博士生丁重也參與了本書的校對工作。我的導師復旦大學經濟學院的謝識予教授對全書進行了審校，最後的統稿由易行健和鄧可斌負責。
由于譯者水平有限，書中仍難免存在誤譯之處，懇請廣大讀者批評指正。
易行健
[email protected]
2008年7月于廣東外語外貿大學
