計量經濟學模型方法論

第一章 緒論
第一節 我國計量經濟學發展的三個階段與現階段的三項任務
一、引言
二、我國計量經濟學迅速發展的原因分析
三、我國計量經濟學教學與研究的三個階段
四、我國計量經濟學教學與研究現階段的三大任務
第二節 計量經濟學模型方法論的若干問題
一、引言
二、計量經濟學模型方法的科學性
三、模型類型設定對數據的依賴性
四、經典模型總體設定的先驗理論導向
五、時間序列分析模型的數據導向
六、模型總體設定的關系論導向
七、模型變量設定的相對性
八、模型隨機擾動項的源生性
九、假設檢驗的不對稱性
十、計量經濟學模型應用的適用性和局限性
第二章 經濟學的關系論轉向——計量經濟學的經濟學基礎
第一節 正統經濟學知識的性質與開放的經濟學方法論
一、引言
二、正統經濟學範式
三、正統經濟學知識的性質
四、經濟學本質主義、唯理主義和經驗主義的不可能
五、開放的經濟學方法論與開放的經濟學知識體系
第二節 經濟學的關系論轉向
一、正統經濟學選擇理論解構
二、行為經濟學的描述性選擇理論框架
三、經濟學的關系論轉向
四、結語
第三章 計量經濟學模型方法體系解析
第一節 關于計量經濟學模型方法的哲學思考
一、引言
二、檢驗與發現
三、歸納與演繹
四、證偽與證實
五、一般與特殊
六、相對與絕對
七、結論
第二節 現代計量經濟學模型體系解析
一、引言
二、經典計量經濟學模型的基礎地位
三、現代時間序列計量經濟學的進步與問題
四、基于研究對象和數據特征而發展的微觀計量經濟學
五、關于非參數計量經濟學的簡要討論
六、基于充分利用數據信息而發展的面板數據計量經濟學
七、現代計量經濟學模型體系的分解與綜合
第四章 計量經濟學模型設定
第一節 計量經濟學應用研究的總體回歸模型設定
一、問題的提出及其重要性
二、計量經濟學模型的總體設定
三、計量經濟學模型總體設定的“唯一性”和“一般性”原則
四、計量經濟學模型總體設定的“現實性”原則
五、計量經濟學模型總體設定的“統計檢驗必要性”原則
六、計量經濟學模型總體設定的“經濟主體動力學關系導向”原則
七、結論與啟示
第二節 計量經濟學模型變量設定的相對性
一、問題的提出
二、變量之間的直接影響與間接影響
三、變量的內生性與外生性
四、變量的隨機性和確定性
五、結論與啟示
第三節 計量經濟學模型隨機擾動項的源生性
一、隨機擾動項的源生性
二、隨機誤差項的衍生性
三、包含模型設定誤差的隨機誤差項
四、包含觀測誤差的隨機誤差項
五、結論與啟示
第四節 計量經濟學應用模型函數關系設定——以生產函數模型為例
一、模型的關系類型
二、模型關系誤設的後果
三、模型關系設定的指導原則
四、模型關系設定檢驗
五、從生產函數模型的發展看計量經濟學應用模型函數關系設定——以要素替代性質描述為線索的生產函數模型的發展
第五章 計量經濟模型與數據
第一節 計量經濟學模型對數據的依賴性
一、引言
二、模型類型設定對數據的依賴性
三、總體回歸模型設定對數據關系的依賴性
四、模型估計對數據質量的依賴性
五、模型應用對外生想定數據的依賴性
六、結論與啟示
第二節 宏觀經濟統計數據結構變化分析及其對中國的實證
一、引言
二、宏觀經濟序列中“異常點”的分類和診斷方法
三、國外的相關研究及其結論
四、中國宏觀經濟時間序列異常點聯合估計診斷及結果分析
五、結論與啟示
第三節 微觀數據質量診斷理論方法綜述
一、引言
二、微觀截面數據質量的內涵
三、微觀截面樣本獲取的隨機性檢驗
四、異常數據的數據統計診斷
五、異常數據的模型統計診斷
第六章 計量經濟學模型的應用
第一節 計量經濟學模型的功能與局限
一、計量經濟學模型在結構分析中的功能與局限
二、計量經濟學模型在經濟預測中的功能與局限
三、計量經濟學模型在政策評價中的功能與局限
四、計量經濟學模型在理論檢驗中的功能與局限
五、結論
第二節 計量經濟學模型假設檢驗的不對稱性
一、引言
二、統計意義和經濟意義的不對稱性
三、證偽和證實的不對稱性
四、犯第一類錯誤和犯第二類錯誤的不對稱性
五、結論與啟示
第三節 Granger因果關系檢驗的適用性研究
一、問題的提出
二、小樣本Granger因果檢驗方法統計量的分布特征及其性質
三、實例分析
四、結論
附錄︰從《經濟研究》與AER發文比較看計量經濟學應用
第七章 建設中國斬計量經濟學課程
第一節 關于計量經濟學課程教學的實踐和思考
一、關于本科生計量經濟學課程的內容體系設計
二、關于本科生計量經濟學教材建設
三、關于本科生計量經濟學教學研究
四、關于本科生計量經濟學教師的知識結構
五、關于本科生計量經濟學課程的中國化
第二節 關于計量經濟學課程教學內容的創新與思考
一、問題的提出
二、計量經濟學課程教學內部創新的方向
三、計量經濟學課程教學內容創新的實質性一步
四、結論
附錄1︰《計量經濟學》（第3版）序言
附錄2︰《計量經濟學》（第2版）序言
附錄3︰如何才能講好《計量經濟學》課程

（一）

本書作為國家社會科學基金重點項目“計量經濟學模型方法論基礎研究”（08AJY001）和“211工程”三期重點學科建設項目“數量經濟學理論創新、模型系統研制與數據中心建設”的研究成果，由我近年來獨立完成或者與合作者合作完成的20余篇研究論文結集而成，主要章節是在項目研究期間完成，其中大部分已經公開發表。凡是已經發表的，在題注中注明了首發刊物和時間；凡是與合作者合作撰寫的，在題注中列出了作者姓名和排序。在此，對國家社會科學基金和“211工程”的資助表示最衷心的感謝！對首發項目階段研究成果的《中國社會科學》、《經濟研究》、《經濟學動態》、《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》、《中國大學教學》、《清華大學學報》等刊物的支持表示最衷心的感謝！對潘文卿、齊良書、馮燮剛、劉亞清、周建、李鯤鵬、劉曉平、杜聰慧、康贊亮、方征、霍玲等項目組成員和合作研究者的貢獻表示最衷心的感謝！還要特別感謝高等教育出版社，在他們出版的《計量經濟學（第3版）》中吸納了項且研究的部分成果，使之能夠及時、廣泛地應用于教學。

（二）

Econometrics是由挪威經濟學家R．Frish于1926年提出的，標志著這個學科的誕生。20世紀70年代末傳人我國時，很多人認為應該翻譯為“經濟計量學”，直到現在這一名稱仍然會}H現在課程表中和教科書的封面上。我們在最早開設該課程時沒有拘泥于直譯，而將它稱為“計量經濟學”。理由很簡單，希望教師把它作為一門經濟學課程去教，學生把它作為一門經濟學課程來學。1998年7月，在教育部高等學校經濟類學科專業教學指導委員會的第一次會議上，將該課程確定為高等學校經濟學門類各專業的共同核心課程，在討論它的中文名稱時，當時的教指委主任吳樹青教授征求我的意見，我主張稱為“計量經濟學”。之後，在正式的行文中，一般采用“計量經濟學”。但是，直到現在，將計量經濟學建設成為一門經濟學的目標仍然沒有實現。國內外的計量經濟學教科書都是以模型估計和檢驗為核心內容；學生掌握了一大堆先進、復雜的模型理論方法，就是不知道如何建立一個正確的應用模型；計量經濟學應用研究已經十分廣泛，但是大量的問題和錯誤充斥其中。原因在哪里？對計量經濟學模型方法論基礎缺乏研究是其中之一。

我從1981年開始因參與當時的國家計委預測中心的工作而接觸計量經濟學，從1986年開始一直從事計量經濟學的教學與研究，也出版了幾本計量經濟學中、高級教科書，發表了一些理論方法研究和應用研究的論文，但是從未敢稱自己為“經濟學家”。原因也很簡單，因為多年來一直試圖回答的兩個問題仍然沒有明確的答案。一是計量經濟學是否是經濟學，以及如何才能使之成為真正的經濟學？二是計量經濟學模型方法是否是科學，以及如何才能使之成為真正的科學？這也是我進行計量經濟學方法論基礎研究的目的所在，希望能夠通過研究找到一些答案。

（三）

2008年寒假期間，為了準備當年春季學期《計量經濟學》的第一堂課，我隨手拿起一本剛收到的經濟學刊物，在這期刊物中共刊載11篇論文，其中8篇是采用計量經濟學模型方法的應用研究。這正是說明《計量經濟學》課程重要性的很好的例證。但是，當我比較認真地讀完這些論文，發現其中5篇在計量經濟學模型設定和應用方面存在明顯問題。我感到沉重和沮喪。經過一番思考，決定申請當年的國家社會科學基金重點項目，集中進行計量經濟學模型方法論基礎的研究。該申請雖然屬于項目指南外的自選題目，但還是順利得到批準，表明評審專家們對于問題的重要性具有清醒的認識，更加堅定了我的決心。當然關于這個問題的思考和研究早已開始，本書中關于計量經濟學的經濟學基礎研究的2篇論文分別發表于2005年和2006年；而整個研究框架在2007年發表的“關于計量經濟學模型方法論的若干問題”中就已經提出。但是，集中的研究工作仍然是在項目批準之後，既然立項了，就有了動力和壓力。所以，將該書作為項目的研究成果，仍然是名副其實的。

同年夏天，我申請了“211工程”三期重點學科建設項目“數量經濟學理論創新、模型系統研制與數據中心建設”，並獲得批準。按照我國的學科分類，數量經濟學包括計量經濟學、數理經濟學和數量經濟學的其他分支，其中計量經濟學是主要組成部分。既然計量經濟學模型方法論基礎研究成為數量經濟學理論創新研究的主要內容，那麼，本書也是該重點學科建設項目的一項研究成果。

（四）

本書共分七章。

第一章緒論包括2節。“我國計量經濟學發展的三個階段與現階段的三項任務”是關于我國計量經濟學教學、研究與應用的總論。“關于計量經濟學模型方法論的若干問題”提出了計量經濟學模型方法論基礎研究的一個完整的研究框架。

第二章討論計量經濟學的經濟學基礎。正統經濟學貧瘠的理論基礎，直接導致計量經濟學的方法論混亂——在先驗理論導向和數據關系導向之間搖擺。經濟學轉向主體關系導向，嚴格遵循經驗工具體系可測度的公度性原則，在理論分析上清除本質主義的誤導，轉向外在于主體的動力學關系分析，為功能強大的計量方法提供可靠的邏輯前提，可實現先驗理論導向和數據關系導向的綜合。由此，計量經濟學將在理論、工具、數據的互動過程中，不斷發展，不斷融入現實世界，不斷深入未知世界。正是基于這一認識，筆者將“正統經濟學知識的性質與開放的經濟學方法論”和“經濟學的關系論轉向”作為計量經濟學的經濟學基礎研究成果。

第三章從科技哲學和計量經濟學模型發展史兩個角度解析計量經濟學模型方法體系。“關于計量經濟學模型方法的哲學思考”從功能上的檢驗與發現、認識論上的歸納與演繹、方法論上的證偽與證實，以及應用研究模型設定中的一般與特殊、相對與絕對出發，對體現于計量經濟學模型中的哲學範疇進行了討論，澄清了一些模糊認識。“現代計量經濟學模型體系解析”分析了現代計量經濟學的各個分支是如何以問題為導向，在經典計量經濟學模型理論的基礎上，發展成為各個相對獨立的模型理論體系，在交叉與綜合的方向上提出了現代計量經濟學模型理論的研究前沿領域。

第四章“計量經濟學模型設定”是本書核心內容，因為計量經濟學模型方法的哲學基礎、經濟學基礎、統計學基礎和數學基礎集中體現于模型設定。在本章中，筆者通過對總體模型設定的研究目的導向、經濟學理論導向、數據關系導向的分析評價，提出總體模型設定的唯一性，一般性、現實性、統計檢驗必要性和經濟主體動力學關系導向原則；通過對計量經濟學應用模型中的變量性質設定問題韻討論，指出了變量直接影響與間接影響的相對性、內生性和外生性的相對性，以及隨機性和確定性的相對性；明確提出了計量經濟學模型中源生的隨機擾動項和衍生的隨機誤差項的概念和區別，證明了如果模型存在總體設定誤差和變量觀測誤差，將導致隨機誤差項對古典假設的違背；闡述了正確設定模型函數關系的重要性，以生產函數模型的發展為例，說明經濟行為分析和數據關系分析在模型函數關系設定過程中的作用。

第五章討論計量經濟學模型的數據基礎問題，核心是“計量經濟學模型對數據的依賴性”一節。該節全面論述了計量經濟學模型與數據的關系，從計量經濟學模型類型選擇、總體同歸模型設定、模型估計和模型應用等方面分析了數據的作用，強調了模型對數據的依賴性，指出了容易出現的錯誤和產生錯誤的原因。本章還專門對時間序列數據和截面數據的質量診斷理論方法進行了探討。

第六章討論計量經濟學模型的應用問題。首先對計量經濟學模型的功能和局限進行討論，指出它的“工具性”本質。既然是工具，用得合適，它將發揮巨大的作用；相反，如果運用不當，也會產生欺騙性。從計量經濟學模型方法論基礎出發，結合模型應用實踐，對模型在結構分析、經濟預測、政策評價，以及檢驗與發展經濟理論的應用中提出的一些問題和爭論進行了理論和實際分析；借以澄清了計量經濟學模型在這些應用領域的功能與局限；進而對正確認識和充分發揮計量經濟學模型的應用功能提出了一些理論依據和實際建議。然後以假設檢驗的不對稱性為例，說明正確運用計量經濟學模型方法的重要性。接下來再以假設檢驗中的因果關系檢驗為例，說明計量經濟學模型方法的運用是有條件的。

第七章在前面各章關于計量經濟學方法論研究的基礎上，討論計量經濟學課程建設問題。實際上，在高等教育出版社于2010年3月出版的《計量經濟學（第3版）》中，已經融入了方法論基礎研究的成果，特別是關于計量經濟學模型設定的研究成果。本章收入的“關于計量經濟學課程教學內容的創新與思考”和“《計量經濟學（第3版）》序言”對此進行了詳細的解讀。作為本章的附錄，介紹了筆者從事計量經濟學課程建設與教學的一些體會和認識，藉以與從事計量經濟學課程教學的老師們交流。作為最早獲得批準的計量經濟學國家級精品課程負責人，也有這個責任和義務。

（五）

作為項目研究成果，本書貢獻了一些新知。正如全國哲學社會科學規劃辦公室在“成果驗收情況報告”中所引用的鑒定專家的評價，本書“提出了完整的計量經濟學模型方法論基礎研究框架，是對該領域的奠基性研究”。但是，關于計量經濟學模型方法論基礎的研究，本書僅僅是開始，也肯定存在問題甚至謬誤。歡迎讀者通過各種方式提出批評。另外，對于收入本書的已經公開發表的文章，為了真實地體現認識發展過程，保持每節內容的相對完整性，以便于讀者選讀部分章節，沒有進行修改，這也使得書中存在一些前後重復甚至不一致之處，特此說明。

李子奈
2011年1月于清華大學