計量經濟學軟件EViews 6.0 建模方法與操作技巧

序
第一章 VAR模型、脈沖響應與方差分解、VEC模型
第一節 VAR模型
第二節 脈沖響應與方差分解
第三節 VHC模型
第二章 GARCH族模型的估計
第一節 ARCH模型
第二節 GARCH模型
第三節 EGARCH模型
第四節 PARCH模型
第五節 GARCH組合模型
第三章 頻率轉換、季節調整、周期與濾波
第一節 頻率轉換
第二節 季節調整
第三節 周期與濾波
第四章 二元選擇模型與邏輯斯蒂曲線模型
第一節 二元選擇模型
第二節 邏輯斯蒂曲線模型
第五章 模型的診斷與檢驗
第一節 設定檢驗和穩定性檢驗
第二節 遞歸殘差檢驗
第三節 協整關系的後驗檢驗
第六章 聯立方程模型
第七章 一般面板模型
第八章 面板單位根檢驗、面板協整檢驗與面板格蘭杰因果檢驗
第一節 面板單位根檢驗
第二節 面板協整檢驗
第三節 面板格蘭杰因果檢驗
附錄
附錄A 第一章VAR模型、第二章GARCH族模型所用數據
附錄B 第三章頻率轉換、季節調整、周期與濾波所用數據
附錄C 面板模型所用數據
後記

2009年上半年，我們寫了一本EViews 5.0的實操手冊，國內讀者以及我們自己的學生對這本小冊子的反映還不錯，這大大增強了我們寫下去的信心。現在，我們做EViews6.0的實操手冊，供初學者參考。

眾所周知，EViews 6.0軟件除可以做EViews 5.O的工作之外，還可以做程度高難一些的數量分析工作，于是，這本小冊子中涉及的方法也就相應地深入了一些，但仍依照先前的“下里巴人”格調。我們力圖在書中說明“什麼情況下用何種方法做”和“怎麼做”，但是，對前者的交代有些欠缺。因為這本小冊子是操作指南性質的，考慮到可讀性和連續性，所以就不好多談理論方面的問題。我們希望讀者在使用這本小冊子的同時也讀一些相關的計量經濟學書籍，了解一些基本理論，尤其是對特定的分析方法的用途說明，這是非常必要的。

讀者翻開本書目錄，會發覺本書各章節的名稱比較陌生，不如EViews5.O那本書的內容熟悉了。是的，計量經濟學的發展是很快的。記得我當年做博士論文的時候，使用經典最小二乘法實證一下邏輯函數就不錯了，現在，僅用經典回歸方法顯然是落伍了。這不是時髦不時髦的問題，而是方法先進和落後的問題。簡單的問題用簡單的分析工具，復雜的問題就必須用高級分析工具。我們念小學時，用算術就可以解決一些生產生活中極其簡單的問題；念中學時，算術顯然不夠用了，需要初等數學了；現在，我們面臨的經濟問題既有簡單的，也有復雜的，還有相當復雜的，因此，必須要學會使用更為高級的數學工具，才能實現或接近要達到的目標。比如︰如果我傍晚想去鄰居好友的院子里聊聊天，嘗嘗他家樹上的芒果，走幾步路就可以了；如果我想去廣州市另一端的商場買今天打折的商品，則必須乘坐某種動力交通工具，走路看來是不行了；如果我想在有限的幾天時間里去北京開會且不耽誤自己的教學工作，無疑應該搭乘飛機往返京穗之間；如果我有足夠的金錢和體力，準備到月亮上去摸一把，起碼應該到國外付費乘坐航天器了。總之，想去遠處就得有相應的交通工具，除非滿足于在自家庭院和門口悠閑地散步一輩子。

我在《計量經濟學軟件EViews 5.0操作簡明教程》的序言中說過，我們的小冊子相當于一本開車的駕駛指南，不會使用時查一查就知道了，多練即可。但是，我們僅僅是說駕駛，如果你照此練車、上路，就必須要熟悉路況和懂交通規則。同樣道理，對于未學習過計量經濟學專業的人來說（計量經濟學專業的同仁自然也不必看這本小冊子），這只是計量經濟學的手段、處理經濟數據的技巧而已，關鍵還是要熟知經濟學的基本理論框架和分析路數。否則，還是拿開車做比喻，車開得再好也容易出現南轅北轍之誤。

我和陳昭都是做計量經濟史研究的，我們深知，如果想在這一領域做出點新東西的話，最為關鍵的還是經濟學理論，同時，在熟練的計量方法輔助下，可以發現某種新鮮的結論。我曾把做計量經濟史研究的本事歸納為四個字（對經濟學其他領域大概也適用）︰理、事、招、數。

重點說說“理”。理，即理論、規律，如通常所說，“如無特殊情況，會如何如何；如發生某種干預會如何如何”。理論可以解釋同類或相近經濟現象的起因、走勢和結果的規律框架，是300年來經數代經濟學家對各種經濟現象反復揣摩、爭辯、修正、補充、完善之後，形成的一種有用的診斷和預測的分析工具，也是救治市場病癥的藥方。經濟學理論必須有前提假設，這是任何一種理論的邏輯起點。接下來，經濟學理論有一套嚴格的邏輯推理，在現代經濟學中，往往以數學形式表達邏輯語言；邏輯的終點一般是一個多元函數，即一個眾力推一的因果關系。從一個或幾個前提假設出發，經過邏輯推理，得出的多元函數，是理論的一般形式。如果不推翻前提假設就不能扳倒結論，我們稱之為“理論正確”。但需要注意的是，理論“正確”未必是說理論“有效”。理論如果對于解釋某一現象無效，一般是由于理論的前提假設與現象所處的宏觀經濟環境差距太大。

理論應該具有可重復性和可檢驗性。如前所述，同類經濟現象必沿同一路徑行進，在同一理論框架給出的模式中發展。因為理論就是規律，允許有枝節上的出入，而不可能有邏輯上的悖謬，大有“概莫能外”的意味。理論是可以被經驗證實或證偽的，所以理論需要檢驗，理論具有可檢驗性。理論一旦被經驗證偽，一般地，問題多出于前提假設。如同物理學的某些原理發展過程一樣，有時假定在真空里，會有某種現象；有時不考慮摩擦、有時不考慮空氣阻力……而在工程實踐中，不是真空、必須考慮空氣阻力、必須考慮摩擦，于是，對理論必須要有修正。看來，理論的修正一般是對前提假設的修正。物理學的前提假設大都是對自然環境的抽象，而經濟學的前提假設大都是對制度環境和人文環境的抽象。于是，基本上產生于西方國家市場經濟前提的現成的現代經濟學理論，對于中國來說，大都需要修正。因為中國在一些領域尚無這些理論所需行之有效的制度環境和人文環境。而修正了前提假設，在模型中增減某些變量，一個新的理論模型就出現了。這就是我們所說的新鮮的、有意思的東西。

掌握具體的理論固然重要，但掌握理論的精神更是意義非凡。現代經濟學的重要精神是著名的實證主義三段論︰前提假設——邏輯推理——實證檢驗。經濟學理論的精神之所以重要，是因為對理論適用性的判斷、對理論的修正和補充等工作都是在“前提假設——邏輯推理——實證檢驗”某一環節上進行的，理論衍生的政策也是沿著這一精神的脈絡發展的。更重要的是，對市場規律的發現，即新理論的產生也是在這種精神的指導下完成的。縱觀經濟學說史，考察300年來經濟學理論的沿革，經濟學家們後入突破前人理論的創新，大都是從對前提假設的重新認識和抽象開始的。

簡單說說“事”。事，在計量經濟史研究中即經濟史事件，甚至是歷史全過程。在經濟學的其他領域也需要熟知事件，不過就是事件發生的時間和計量經濟史的需要不同而已。其實，前面說的“理”是來自于歷史上的“事”的，理論是前輩經濟學家從經濟史中總結出來的規律。我們則根據規律分析這些“事”，從而判斷“事”的結果，也許再搞出個“理”也是可能的。所以，一個好的計量經濟史研究者，至少應該是大半個歷史學者。

再說說“招”。招，即手段，這是一句北方話的口語形式（如“沒招兒了”，即“沒辦法了”）。我雖在廣州工作，但不知道南方人是不是這麼說。在前面所說的實證檢驗環節上，就需要計量經濟學這個“招”了。我們學過的經濟學理論——邏輯推理的結論——理論應該都是正確的，經過修正之後的新鮮模型也可以做到理論正確，但是，經濟經驗是否支持這種因果關系呢？一個多元函數表達的因果關系，僅憑內眼對數據的列表或時序圖觀察而得出的印象性判斷是沒有意義的，必須有處理這些數據的辦法，這就需要本書涉及的手段了。像從前那樣舉幾個例子，或用一兩組數據做個圖，就輕率地下結論，顯然是不科學的。如今經濟學發展到這個程度，不學會使用本書的“招”恐怕是難以和同行對話了。

最後說說“數”。數，即經濟數據，也就是我們所說的經濟學的經驗。經濟增長了嗎？就業增加了嗎？國際收支改善了嗎？都是以數據來說明的經驗，講故事的經驗顯然不全面也不準確。計量經濟學就是處理這些數據經驗的手段，沒有數據，顯然是無米之炊。有些變量的數據可以直接得到，有些變量的數據需要尋找替代數據，有的甚至需要自己根據已有的數據修正和合理構造出來一組數據。這些工作都不是隨意為之的，必須按規矩來做。所以，初學者一定不要忽視對經濟統計學的學習。我們進行中國計量經濟史研究時，最為苦惱的就是數據，比如，近代中國100年，前輩學者做出來的GDP數據只有斷斷續續十來個，人口數據則更是一團亂麻。所以，做中國計量經濟史研究是經常為“糧草”犯愁的。很多數據需要我們根據歷史中的蛛絲馬跡去做合理推斷，推斷時更是需要計量經濟學手段。

總之，對于經濟研究而言，學會使用計量經濟學方法不但如虎添翼，而且對提高邏輯思維方法也有很大好處。

祝讀者好運！

Ph．D．劉巍
2011年3月于廣州大學城