高頻金融數據建模：理論、方法與應用
對已有的研究方法及成果進行歸納、梳理並集結成書，以幫助讀者打開高頻金融數據分析與研究領域之門。全書共14章，按照研究內容可分為4大部分。第一部分為第1～3章，包括緒論、預備知識、證券市場微觀結構基礎等內容，主要給出高頻金融數據研究的背景和現狀、必備的隨機分析基礎知識、證券市場運行的基本知識等。第二部分為第4～8章，主要介紹基於高頻數據的積分波動率和瞬時波動率的估計問題的研究。第三部分為第9～11章，討論高頻金融數據中普遍存在的跳躍行為，主要包括一維和多維情況下跳躍行為的檢驗方法及跳躍特征行為的研究。第四部分為第12～14章，主要針對已實現向上和向下冪變差展開討論，在此基礎上對擴展出來的正負跳躍度量與交易量、日內序列相關性之間的關系進行實證研究。
張波，理學博士，畢業於香港科技大學數學系，現為中國人民大學應用統計科學研究中心專職研究員、統計學院教授、博士生導師，概率論與數理統計研究所所長．主要研究方向為高頻金融數據分析、金融隨機分析等。在《stochasticProcesses and Their Applicatitons》、《QuantttativeFinance》、《Journal of Time Seties
Analysis》、《Journal of Statistical Planning and Irrference》、《Science in
China》、《統計研究》等國內外專業雜志發表論文90余篇．主持完成多項國家自然科學基金項目和國家社科基金項目．中國現場統計研究會常務理事，擔任多個國內外學術期刊的編委。余超，經濟學博士，畢業於中國人民大學統計學院，現為對外經濟貿易大學統計學院講師，從事高頻金融數據領域的研究，研究工作集中在高頻波動率、價格跳躍行為方面，研究成果發表在《Journal of Time Series
Analysis》等統計學專業期刊上。畢濤。經濟學士，畢業於中國人民大學統計學院，現為國家計算機網絡與安全管理中心助理研究員，從事高頻金融數據領域的研究，研究工作集中在波動率估計、跳躍風險等方面，研究成果發表在《Communications in Statistics》等統計學專業期刊上。
