內容簡介

《天氣衍生品估值:氣象、統計、金融和數學基礎》是一本系統介紹天氣衍生品估值過程的書籍,涉及相關的氣象學、統計學、金融學和數理統計等方面的知識。各章內容包括氣象數據及數據清洗、單一天氣衍生品的建模和定價、投資組合的建模和定價、天氣預報和季節預報的運用、針對天氣衍生品的套利定價理論、風險管理、風和降水的建模等,還包括對不少具體問題的闡述和討論,如天氣衍生品定價的不確定性分析、日度溫度變數的時間序列模型、氣象預測概率模型的創建和使用、天氣衍生品版本的布萊克-斯科爾斯公式的數理推導等。



作者:斯蒂芬·朱森(Stephen Jewson),目前供職于一家金融咨詢公司,其在基礎天氣研究、應用氣象學和天氣衍生品研究等領域發表了大量的研究成果。

作者:安德斯·布里克斯(Anders Brix),目前供職于一家金融軟體和咨詢公司,其主要研究領域為概率論和統計,還致力於將統計模型應用到包括天氣、保險、雜草科學和醫學研究在內的諸多領域。

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