計量經濟學

第1章 導論
1.1 計量經濟學概念
1.2 計量經濟學研究
1.3 計量經濟學現代觀點
1.4 本書主旨和內容

第2章 傳統觀點下的多元線性迴歸模型
2.1 多元線性迴歸問題的提出
2.2 傳統觀點下基本模型的設定
2.3 基本模型下的基本問題
本章附錄

第3章 現代觀點下的基本理念和理論基礎
3.1 現代觀點問題的提出
3.2 現代觀點的基本理念
3.3 現代觀點的理論基礎
本章附錄

第4章 現代多元線性迴歸模型
4.1 正確設定下的多元迴歸
4.2 內生性問題
4.3 工具變量與二階段最小二乘 （2sls）
4.4 二階段最小二乘法的理論
本章附錄

第5章 聯立方程模型
5.1 基本概念與模型
5.2 聯立方程的估計和檢驗
5.3 聯立方程模型的可識別問題
本章附錄

第6章 面板數據模型
6.1 基本概念
6.2 隨機效果方法
6.3 固定效果方法
6.4 一階差分方法
6.5 隨機效果、固定效果和一階差分的比較
6.6 其他專題
本章附錄

參考文獻

 

前言

　　高級計量經濟學是經濟學和管理學等專業研究生的重要必修課之一，它與高級微觀經濟學和高級宏觀經濟學構成經濟理論高級層面上的三門基礎課，對經濟學研究生掌握現代經濟學研究方法，並將其運用於分析現實經濟問題十分重要。然而，國內研究生學習高級計量經濟學普遍遇到的兩個問題是：第一，一些高校依然重傳統觀點下的計量經濟學知識講授；第二，對數學推導過程的畏難情緒造成對學習高級計量經濟學課程的反感甚至厭惡。因此，編寫一本以計量經濟學現代觀點為核心內容，盡可能減輕學生對繁瑣數學推導過程的反感，並突出現代觀點思想的教材，是我們編寫這本教材的初衷。

　　本教材的安排如下：第1章導論；第2章傳統觀點下的多元線性迴歸模型；第3章現代觀點的基本理念和理論基礎；第4章現代多元線性迴歸模型；第5章聯立方程模型；第6章面板數據模型。第2～6章後都有本章小結或所涉及的數學推導過程作為附錄，供有興趣的同學進一步參考。

　　在本教材的編寫過程中，我們參考了大量國內外學者的計量經濟學教材和相關文獻，在此表示深深的謝意。由於編者水準有限，書中難免存在一些不足甚至錯誤，加之計量經濟學理論和方法日新月異，我們誠懇歡迎學術同仁不吝賜教，以期完善。