第一章 微觀金融學概述
1.1 金融的一般概念
1.1.1 金融概念
1.1.2 金融學的研究對象
1.1.3 金融的構成要素
1.2 微觀金融學
1.2.1 微觀金融學的定義
1.2.2 宏觀金融學與微觀金融學的區別
1.2.3 微觀金融學的研究方向
1.3 微觀金融與經濟發展
1.4 微觀金融學的研究方法
本章小結
習題
第二章 貨幣的時間價值與投資分析基礎
2.1 貨幣時間價值及利息的計算
2.1.1 貨幣時間價值
2.1.2 單利和復利
2.2 現金流貼現分析與投資決策准則
2.2.1 終值、現值與貼現
2.2.2 投資決策准則
2.3 年金的計算
2.3.1 年金概念
2.3.2 普通年金
2.3.3 即時年金
2.3.4 永續年金
2.4 金融理財計算工具
2.4.1 財務計算器
2.4.2 貨幣時間價值系數表
2.4.3 EXCEL軟件
2.5 通脹、稅收及不確定性對貨幣時間價值的影響
2.5.1 通貨膨脹與現金流貼現分析
2.5.2 稅收與現金流貼現分析
2.5.3 不確定性與現金流貼現分析
案例分析
本章小結
習題
第三章 貸款與債券的價值評估模型
3.1 貸款定價
3.1.1 貸款價格的含義
3.1.2 貸款價格的構成
3.1.3 決定貸款價格的基本原則與基本因素
3.1.4 工商貸款的定價模型
3.2 債券的估價模型和價格變化規律
3.2.1 債券的類型和收益率
3.2.2 影響債券市場價格的外部因素
3.2.3 收入資本化法在債券價值分析中的運用
3.2.4 影響債券價格的內部因素
3.2.5 債券利率的風險結構
案例分析
本章小結
習題
第四章 金融風險管理基礎
4.1 金融風險的基本理論
4.1.1 金融風險的概念
4.1.2 金融風險的類型
4.1.3 金融風險的特征
4.2 金融風險的管理過程
4.2.1 金融風險的識別
4.2.2 金融風險的度量
4.2.3 金融風險管理的方法選擇與實施
4.2.4 金融風險管理的評價
4.3 金融風險管理的策略
4.3.1 套期保值
4.3.2 保險
4.3.3 分散投資
4.3.4 不同管理策略的選擇
4.4 我國的金融風險管理模式
案例分析
本章小結
習題
第五章 信用風險
5.1 信用風險概論
5.1.1 信用風險的定義
5.1.2 信用風險的測量
5.1.3 信用風險的影響
5.2 信用風險的度量模型
5.2.1 KMV模型
5.2.2 信用度量術模型
5.2.3 宏觀模擬模型
5.2.4 信用風險附加法模型
5.2.5 死亡率模型
5.2.6 對現代信用風險度量模型的分析評價
5.3 信用風險管理
5.3.1 信用風險的界定
5.3.2 信用風險管理方法的演變
5.3.3 利用衍生金融工具防范信用風險
5.3.4 信用衍生產品的作用
5.3.5 信用衍生產品的風險
案例分析
本章小結
習題
第六章 商業銀行風險管理
6.1 商業銀行信用風險概論
6.1.1 銀行風險含義與種類
6.1.2 商業銀行信用風險管理
6.2 商業銀行利率風險管理
6.2.1 利率風險的概念
6.2.2 商業利率風險的度量
6.2.3 商業銀行利率風險管理
6.3 商業銀行操作風險管理
6.3.1 操作風險的概念
6.3.2 商業操作風險的度量
6.3.3 商業銀行操作風險管理
本章小結
習題
第七章 金融資產評估方法以及股票估價
7.1 金融資產價值種類及估價的一般方法
7.1.1 評估假設條件
7.1.2 現有資產評估方法概述
7.1.3 現有評估方法的比較研究
7.1.4 金融資產價值及其評估方法研究
7.2 風險和報酬
7.3 資本資產定價模型
7.4 股票估價模型
7.4.1 股息貼現模型之一：零增長模型
7.4.2 股息貼現模型之二：不變增長模型
7.4.3 股息貼現模型之三：股利固定增長模型
7.4.4 股息貼現模型之四：多元增長模型
7.5 套利定價理論
7.5.1 套利與均衡
7.5.2 APT理論的假設
7.5.3 APT模型
7.5.4 APT與CAPM比較
案例分析
本章小結
習題
第八章 遠期、期貨和互換的定價
第九章 期權定價理論及其應用
第十章 資本結構與融資決策
第十一章 銀行兼並與收購
參考文獻
