金融數量分析︰基于MATLAB編程

第1章 金融市場與金融產品
1.1 金融市場
1.1.1 貨幣市場
1.1.2 資本市場
1.1.3 商品市場
1.2 金融機構
1.2.1 存款性金融機構
1.2.2 非存款性金融機構
1.2.3 家庭或個人
1.3 基礎金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融產品
1.5 金融產品風險
第2章 數量分析的基本概念
2.1 貨幣的時間價值
2.1.1 貨幣時間價值的概念
2.1.2 貨幣時間價值的計算
2.1.3 固定現金流計算
2.1.4 變化現金流計算
2.1.5 年金現金流計算
2.2 馬柯維茨均值方差模型
2.2.1 模型理論
2.2.2 收益與風險計算函數
2.2.3 有效前沿計算函數
2.2.4 約束條件下有效前沿
2.3 投資組合績效
2.3.1 夏普比率
2.3.2 信息比率
2.3.3 跟蹤誤差
2.4 風險價值VaR
2.4.1 VaR定義
2.4.2 VaR計算
2.5 期權定價
2.5.1 布朗運動
2.5.2 BS定價模型
第3章 商業保險與按揭貸款的現金流分析
3.1 商業按揭貸款分析
3.1.1 按揭貸款還款方式
3.1.2 等額還款模型與計算
3.1.3 等額本金還款
3.1.4 還款方式比較
3.1.5 提前還款違約金估算
3.2 商業養老保險分析
3.2.1 商業養老保險案例
3.2.2 產品結構分析
3.2.3 現金流模型
3.2.4 產品現金流情景分析
3.2.5 保險支出現值函數
3.2.6 保險收入現值函數
3.2.7 案例數值分析
3.2.8 案例分析結果
第4章 股票掛鉤結構分析
4.1 股票掛鉤產品的基本結構
4.1.1 高息票據與保本票據
4.1.2 產品構成要素說明
4.1.3 產品的設計方法
4.2 股票掛鉤產品案例分析
4.2.1 產品定價分析
4.2.2 產品案例要素說明
4.2.3 保本票據定價與收益
4.2.4 高息票據定價與收益
4.3 分級型結構產品分析
4.3.1 分級型結構產品的組成
4.3.2 分級型結構產品的結構比例
4.3.3 分級型結構產品的收益分配
4.3.4 分級型結構產品的流通方式
4.3.5 分級型結構產品的風險控制
第5章 組合保險策略分析
5.1 固定比例組合保險策略
5.1.1 策略模型
5.1.2 模型參數
5.2 時間不變性組合保險策略
5.2.1 策略模型
5.2.2 模型參數
5.3 策略數值模擬
5.3.1 模擬情景假設
5.3.2 固定比例組合保險策略模擬
5.3.3 時間不變性組合保險策略模擬
5.4 策略選擇與參數優化
5.4.1 模擬情景假設
5.4.2 模擬方案與模擬參數
5.4.3 模擬程序與結果
第6章 金融數量計算技巧與實例
6.1 BS公式隱含波動率計算
6.1.1 隱含波動率概念
6.1.2 隱含波動率計算方法
6.1.3 隱含波動率計算程序
6.2 KMV模型方程組的求解
6.2.1 KMV模型簡介
6.2.2 KMV模型計算方法
6.2.3 KMV模型計算程序
6.3 移動平均Hurst指數計算
6.3.1 Hurst指數簡介
6.3.2 R/S方法計算Hurst指數
6.3.3 移動平均Hurst指數計算程序
6.4 基于遺傳算法的積極指數化技術
6.4.1 積極指數化投資介紹
6.4.2 積極指數化技術數學模型
6.4.3 基于遺傳算法的積極指數化技術
附錄A MATLAB基本介紹
A.1 MATLAB 的發展歷程和影響
A.2 基本操作
A.2.1 操作界面
A.2.2 Help幫助
A.2.3 系統變量與運算符
A.3 多項式運算
A.3.1 多項式表達方式
A.3.2 多項式求解
A.3.3 多項式乘法（卷積）
A.4 多項式的曲線擬合
A.4.1 函數擬合
A.4.2 曲線擬合工具CFTOOL
A.4.3 多項式插值
A.5 微積分計算
A.5.1 數值積分計算
A.5.2 符號積分計算
A.5.3 數值微分運算
A.5.4 符號微分運算(diff)
A.6 矩陣計算
A.6.1 線性方程組的求解
A.6.2 矩陣的特征值和特征向量
A.6.3 矩陣求逆
A.7 M函數編程規則
A.8 繪圖函數
A.8.1 簡易函數繪圖
A.8.2 二維圖形繪制
A.8.3 三維圖形繪制
A.8.4 等高線圖形繪制
A.8.5 二維偽彩圖繪制
A.8.6 矢量場圖繪制
A.8.7 多邊形圖繪制
A.9 ExcelLink
A.9.1 加載ExcelLink宏
A.9.2 ExcelLink使用方法
附錄B MATLAB優化工具箱
B.1 優化的基本概念與理論
B.1.1 基本概念
B.1.2 線性最優化
B.1.3 非線性最優化
B.2 線性規劃
B.2.1 線性規劃的模型結構
B.2.2 linprog函數
B.3 無約束優化
B.3.1 無約束優化模型結構
B.3.2 fminsearch函數
B.3.3 fminunc函數
B.3.4 含參數優化問題
B.4 約束優化算法
B.4.1 約束優化模型結構
B.4.2 fmincon函數
B.4.3 含參數的優化問題
B.5 求解方程組
B.5.1 方程組模型結構
B.5.2 fsolve函數
B.5.3 含參數方程組求解
B.6 優化工具箱參數設置
B.6.1 優化工具箱參數說明
B.6.2 優化工具箱參數設置方法
B.6.3 參數設置實例演示
附錄C MATLAB遺傳算法工具箱
C.1 遺傳算法概要
C.1.1 遺傳算法模型
C.1.2 遺傳算法的特點
C.1.3 遺傳算法的發展
C.1.4 遺傳算法的應用
C.1.5 基本遺傳算法
C.2 Genetic Algorithm Toolbox
C.2.1 函數概述
C.2.2 GA函數使用說明
C.2.3 函數參數設置
C.2.4 遺傳算法M文件自動生成
參考文獻