Copula理論及其在金融分析上的應用
Copula理論及其在金融分析上的應用
本書對Copula理論和方法進行了系統的介紹，特別是針對中國金融市場的應用做了大量的實證工作，有利于加深讀者對Copula理論、方法及其應用的理解。全書共分五章，第一章介紹Copula函數的定義、基本性質和相關理論，討論基于Copula理論的一致性和相關性測度，探討常用的幾Copula函數的基本性質及其在金融分析中的應用。第2章詳細討論Copula理論在多變量時間序列模型（包括Copula-GARCH類模型和Copula-SV類模型）的構建、估計和檢驗等問題，研究中國股市的相關模式和相關結構。第3章和第4章討論時變相關Copula模型和變結構Copula模型的建模方法和應用特點，研究中國股市動態相關性和變結構特點。第5章討論Copula理論的仿真技術及其投資組合風險分析問題，包括多元正態Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函數的仿真技術以及相應的投資組合風實證分析，Copula模型在金融波動溢出分析和信用風險分析中的應用。
韋艷華，女，1974年生，廣西柳州人，2001－2004年就讀于天津大學管理學院，師從張世英教授，獲管理學博士學位。204－2007年在中國人民大學一大公國際資信評估有限公司博士後工作站從事信用與行業風險方面的研究工作。目前是中國社會科學院－中國銀行博士後工作站博士後。主要研究方向︰金融計量、信用評級、行業研究和風險管理等。主要成果︰主持、完成多項金融機構委托的研究項目，一項中國博士後基金資助項目，參與兩項自然科學基金項目，在國內核心學術期刊、金融報刊發表論文或專題研究報告十余篇。
張世英，男，1936年生，北京市人。1960年畢業于北京大學教學力學系。1960－1970年在國防部第五研究院和酒泉基地從事研究工作。1978年到天津大學後長期從事系統工程理論、方法及其應用的研究和教學工作，擔任多家學術刊物編委。主要研究方向︰系統識別，社會經濟系統分析，社會經濟系統建模、規劃與控制等。主要成果︰主持、完成八項國家自然科學基金項目。先後獲國家科技進步獎二等獎一項（1987），原國家教委科技進步獎三等獎一項（1993），原煤炭部管理科學優秀成果一等獎一項（1997），天津市科技進步三等獎兩項（1994，2002）。已出版學術著作和教材10部，在國內外重要學術刊物發表大量論文，其中僅在數量經濟方面發表論文計206余篇。培養博士80余名，碩士約250名。
