金融衍生品的定價與最優套期保值策略

系統地研究了指數半鞅模型的未定權益定價和套期保值問題。其中包括︰一般指數半鞅模型的資產定價基本定理、未定權益的定價與套期保值策略；多維擴散過程模型、隨機波動率模型、跳擴散半鞅模型的未定權益近似定價，套期保值策略（均值-方差套期保值策略與效用無差別套期保值策略）以及各類等價鞅測度；具有限制信息和附加信息市場模型的套期保值策略。此外，系統介紹了期權定價的鞅方法和保險精算方法。

《金融衍生品的定價與最優套期保值策略》可作為高等院校金融學、金融工程、金融數學、數理統計等相關專業高年級學生和研究生教學參考書，也可供財經類相關專業的研究生、教師、科研工作者和從事金融風險管理以及資產定價方面的實務操作者參考。