金融數量分析--基于MATLAB程序設計(第2版)

案例來源于作者的實際工作,其程序中附有詳細的注釋，充分強調了“案例的實用性、程序的可模仿性”。例如，投資組合管理、KMV模型計算等案例程序，讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改完善。

全書共21章。前2章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述；接下來為19個金融分析的案例（含完整、穩健的程序），包括MATLAB數據交互、現金流分析、投資組合管理、隨機模擬、期權定價、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理、KMV模型計算、期貨或股票的技術分析圖繪制等；最後1章匯集了實用的MATLAB金融編程技巧。

《金融數量分析:基于MATLAB編程(第2版)》適用于高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面的研究生，以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等。

鄭志勇，資深MATLAB專家，10年MATLAB編程經驗。