可轉換債券價值評估與風險管理

可轉換債券價值評估與風險管理
定價:408
NT $ 355
  • 作者:張衛國
  • 出版社:科學出版社
  • 出版日期:2014-01-01
  • 語言:簡體中文
  • ISBN10:7030394844
  • ISBN13:9787030394842
  • 裝訂:192頁 / 普通級 / 1-1
 

內容簡介

可轉換債券是國內外市場上一種重要的復合金融產品,在金融市場上占據重要的市場份額。本書主要介紹可轉換債券定價理論和風險管理領域的最新研究成果,同時介紹可轉換公司債券在中國的發展概況。本書采用由淺入深的結構安排,為此本書分為四部分。

張衛國,教授,國家傑出青年科學基金獲得者,國家百千萬人才工程國家級人選,國家有突出貢獻中青年專家,國家社會科學基金重大(招標)項目首席專家,廣東省珠江學者特聘教授,教育部新世紀優秀人才,廣東省重點學科管理科學與工程學科帶頭人。其先后在美國哥倫比亞大學、加拿大滑鐵盧大學做高級研究學者;長期從事金融工程與風險管理的理論與應用問題研究,出版著作3部,被國際權威索引SCI、SSCI收錄60余篇,研究成果被SCI、SSCI收錄論文引用200余次;獲得高等學校科學研究優秀成果獎等省部級以上政府獎14項,擔任中國管理科學與工程學會常務理事、中國系統工程學會青年工作委員會委員、國外學術刊物Informations等雜志編委。
 

目錄

第一篇 可轉債發展和研究概況

第1章可轉債及其特征
1.1引言
1.2可轉債的概念及構成要素
1.3可轉債的特征
1.4可轉債與其他金融產品的異同
1.5本章小結

第2章 國內外可轉債市場發展概況
2.1引言
2.2國外可轉債發展歷史
2.3中國可轉債發展概況
2.4中國可轉債市場與其他國外市場比較分析
2.5可轉債在公司融資中的應用分析
2.6我國可轉債發展面臨的機遇和困難
2.7本章小結

第3章 可轉債理論研究概述
3.1引言
3.2可轉債定價研究概況
3.3可轉債風險度量和管理研究概況
3.4可轉債融資動機研究概況
3.5可轉債其他主題研究概述
3.6本章小結

第二篇 可轉債價值分析與經典定價方法

第4章 可轉債價值影響因素分析
4.1引言
4.2我國可轉債的基本要素及價值影響分析
4.3我國可轉債價格影響因素
4.4我國可轉債價值低估現象和成因
4.5本章小結

第5章 基於Black—Scholes期權定價理論的可轉債定價方法
5.1引言
5.2幾何分數布朗運動及參數估計
5.3期權定價若干定理和理論
5.4歐式期權B—S公式推導
5.5基於B—S公式的可轉債定價組合模型
5.6可轉債交換期權模型
5.7可轉債定價因素模型
5.8息票、紅利和交易費用對可轉債定價的影響及其修正
5.9本章小結

第6章 可轉債數值定價方法
6.1引言
6.2樹圖方法
6.3有限差分方法
6.4有限元方法
6.5蒙特卡羅方法及其他方法
6.6本章小結

第7章 考慮違約風險的可轉債定價模型
7.1引言
7.2結構模型
7.3 Tsiveriotis—Fernandes模型
7.4 Ayache—Forsyth—Vetzal模型
7.5其他含違約風險的可轉債定價模型
7.6本章小結
……
第三篇 可轉債定價理論擴展研究
第四篇 可轉債風險度量和管理
參考文獻
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