R軟件及其在金融定量分析中的應用

第1章 R軟件基礎
1.1工作環境
1.1.1R的歷史與發展
1.1.2R的資源
1.1.3RGui
1.1.4RStudio
1.2數據操作
1.2.1對象
1.2.2基本類型
1.2.3向量
1.2.4數組與矩陣
1.2.5列表與數據框
1.2.6因子
1.2.7表達式
1.2.8對象的運算
1.3常用命令
1.3.1工作目錄與R內存
1.3.2保存與加載
1.3.3顯示命令
1.3.4掛接命令
1.4圖形制作
1.4.1繪圖函數
1.4.2繪圖參數
1.4.3制圖案例
1.5編程計算
1.5.1函數定義
1.5.2函數調用
1.5.3函數調試
1.6常用程序包
1.6.1標准包
1.6.2安裝包
1.6.3常用包
1.7習題
1.8參考文獻

第2章 基於R軟件的傳統計算
2.1統計分析
2.1.1多元回歸分析
2.1.2逐步回歸分析
2.1.3聚類分析
2.1.4因子分析
2.2經濟計量分析
2.2.1數據測量層次
2.2.2二元選擇模型
2.2.3計數數據模型
2.2.4廣義線性模型
2.3時間序列分析
2.3.1ARMA模型
2.3.2VAR模型
2.3.3脈沖響應
2.3.4方差分解
2.3.5Granger因果
2.3.6案例分析
2.4優化理論與方法
2.4.1問題提出
2.4.2線性規划
2.4.3目標規划
2.4.4非線性規划
2.5習題
2.6參考文獻

第3章 基於R軟件的現代計算
3.1人工智能方法
3.1.1人工神經網絡
3.1.2支持向量機
3.2高維數據分析
3.2.1問題提出
3.2.2LASSO回歸
3.3習題
3.4參考文獻

第4章 金融數據整理與預處理
4.1金融數據庫
4.1.1金融數據與金融數據庫
4.1.2國外金融數據庫概況
4.1.3國內金融數據庫概況
4.1.4金融數據庫數據主要內容
4.2金融數據格式
4.2.1xls、xlsx格式
4.2.2csv格式
4.2.3txt格式
4.2.4XML格式
4.2.5HTML格式
4.2.6從其他統計軟件導入
4.2.7關系型數據庫
4.2.8DBF格式
4.3金融數據的導入
4.3.1從控制台輸入數據
4.3.2上市公司財務報表信息讀取
4.3.3股票數據的讀取
4.4金融數據的預處理
4.4.1時間序列數據預處理
4.4.2截面數據預處理
4.5習題
4.6參考文獻

第5章 金融資產收益計算
5.1收益率定義
5.1.1常用收益率
5.1.2紅利收益率
5.1.3超額收益率
5.2股票類資產收益率計算
5.2.1單個股票收益率計算
5.2.2多個股票收益率計算
5.2.3資產組合收益率計算
5.3債券類資產收益率計算
5.3.1三種收益計算
5.3.2債券久期與凸度計算
5.3.3債券績效評價
5.4收益率的分布及其特征
5.4.1分布函數與數字特征
5.4.2常用分布函數
5.4.3多元收益率統計
5.5習題
5.6參考文獻

第6章 金融波動模型
6.1GARCH類模型
6.1.1ARCH模型
6.1.2GARCH模型
6.1.3GARCH模型擴展
6.1.4多元GARCH模型
6.2SV類模型
6.2.1基本SV模型
6.2.2擴展SV模型
6.2.3多元SV模型
6.2.4案例分析
6.3高頻波動模型
6.3.1金融高頻數據及其特征
6.3.2「已實現」方差模型
6.3.3ACD模型
6.3.4案例分析
6.4習題
6.5參考文獻

第7章 極值、分位數與VaR（ES）
7.1VaR與ES的計算
7.1.1VaR
7.1.2ES
7.1.3RiskMetrics模型與VaR和ES的計算
7.1.4GARCH模型與VaR和ES的計算
7.2分位數回歸與VaR（ES）計算
7.2.1線性分位數回歸
7.2.2非線性分位數回歸
7.2.3基於分位數回歸的VaR和ES的計算
7.3VaR（ES）的極值方法
7.3.1區間極大值模型
7.3.2閾值模型
7.4習題
7.5參考文獻
……
第8章 金融組合投資決策分析
第9章 金融資產定價分析
第10章 金融風險共同趨勢分析
第11章 金融市場羊群效應
第12章 微觀金融定量分析