趨勢永存:打敗市場的動量策略

趨勢永存:打敗市場的動量策略
定價:354
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內容簡介

本書主要介紹動量策略,該策略是應用最廣、人數最多的量化策略。本書非常詳細地介紹了一種操作簡便、邏輯扎實、魯棒性強的動量策略,並給出了量化實現和回測建議。動量策略以理性的方式管理你的財富,它可以讓你安全度過熊市。
 
本書講的所有內容可以概括為一個簡單的策略——“買入上漲的股票”。這個策略看起來可能並不新鮮,但本書給大家提供了一個清晰和系統地管理動量組合的方案。
 
本書構建的類比系統資料考慮了現金分紅、歷史指數成分股、退市股票等細節對策略的影響,能夠處理大量的資料,並且把結果和分析展示給了讀者。
 

作者介紹

安德莉亞斯 F. 克列諾(Andreas F. Clenow)是瑞士蘇黎世ACIES資管的投資官和合夥人。在20世紀90年代的繁榮時期,作為一名成功的IT從業者,他在從事對沖基金事業之前曾在路 透社擔任股票和大宗商品定量分析師的全球主管。在創建和管理多個對沖基金後,Clenow現在負責所有資產大類的管理及交易。他也是熱銷書Follow the Trend,《趨勢交易》一書的作者,你可以通過他的網站……和他取得聯繫。
 

目錄

第1章
序言/1
動量投資策略/2
為什麼寫這本書/3

第2章
共同基金的問題/4
確保相互毀滅(Mutually Assured Destruction)/6
交易型開放式指數基金(ETF)/8

第3章
股票是最難的資產種類/11
群體壓力/13
倖存者/14
分紅處理/15
指數選擇/18
市值/20
行業/21

第4章
趨勢跟隨在股票市場有效果嗎/22
趨勢跟隨策略應用於股票市場的問題/27
標準趨勢跟隨策略應用於股票市場/28
歷史最高模型/35
個股趨勢跟隨/38
趨勢跟隨語義/
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