期權波動率交易策略

中譯本序
作者簡介
第1章 期權交易員最重要的工具
1.1 你的目標是不要切斷自己的手
1.2 布萊克–斯科爾斯模型：期權定價模型之父
1.3 定價模型的基本要素
第2章 概率及其在期權估值中扮演的角色
2.1 克服決策過程中的主觀性
2.2 關於概率
2.3 求同存異
2.4 擴展概率范圍
2.5 正態分布的形成
2.6 分布假設如何影響期權定價
2.7 分布曲線的對稱性
第3章 利用標准差評估波動率
3.1 標准差
3.2 波動率數值是不固定的
3.3 根據不同的時間期限調整波動率
3.4 標准差轉換示例說明
3.5 驗證波動率
第4章 提高定價模型的准確性
4.1 波動率參數的必要調整
4.2 對數正態分布與正態分布的主要差異
4.3 市場與模型的不一致
第5章 波動率的4種類型及其估值方法
5.1第1種類型：未來波動率
5.2第2種類型：歷史波動率
5.3第3種類型：預期波動率
5.4第4種類型：隱含波動率
5.5 檢查參數：如何修正估值
5.6 簡化波動率評估
第6章 波動率交易策略
6.1 波動率交易基礎
6.2 策略的進一步調整
6.3 布萊克–斯科爾斯軼事
6.4 波動率交易風險
6.5 裸頭寸持倉還是保護性持倉
6.6 波動率曲線
6.7 利用波動率改善預測結果
6.8 波動率圓錐簡介
6.9 預測波動率的兩個主要模型
6.10 保證金和佣金
第7章 理論模型與真實交易
總結
附錄A 期權基礎知識
A.1 期權權利金的關鍵因素
A.2 交易目標決定交易策略
A.3 行權價格與策略風險
A.4 期權的平倉策略及資金管理
A.5 美國主要期權交易所
附錄B 布萊克–斯科爾斯模型簡介
附錄C 日歷價差組合：利用時間價值
附錄D 期權定價中的希臘字母
附錄E 關鍵術語
術語表
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后記