第1部分熟悉R語言1
第1章R的簡介與安裝2
1.1R語言簡介2
1.2RGui的下載和安裝2
1.3RGui使用簡要介紹4
1.4統計功能Gui：RCommander6
1.4.1RCommander的安裝與加載6
1.4.2RCommander簡單操作8
第2章R使用入門13
2.1R代碼編寫13
2.2R代碼執行與腳本14
2.3R腳本的保存與工作空間管理15
2.3.1R腳本的保存15
2.3.2R工作空間與工作目錄16
2.4R的幫助系統17
2.4.1單擊「幫助」標簽獲取資源17
2.4.2R函數獲取幫助18
第3章R包簡介22
3.1包的安裝與加載22
3.1.1單擊下載安裝包22
3.1.2函數下載安裝包23
3.1.3本地安裝包23
3.2包的加載24
3.3R基礎包24
3.4常用擴展包25
第4章RStudio使用27
4.1RStudio的下載和安裝27
4.2Rstudio的界面介紹27
4.3RStudio的使用入門28
4.3.1自動補全功能28
4.3.2歷史查詢功能29
4.3.3其他標簽的功能30
4.3.4RStudio中腳本文件的使用32
第5章R語言數據類型34
5.1幾種常見的數據類型34
5.2數據類型的識別36
5.3數據類型的轉換36
第6章R語言數據結構39
6.1數據結構39
6.2向量39
6.2.1創建向量39
6.2.2向量元素的索引42
6.3矩陣43
6.3.1創建新矩陣43
6.3.2矩陣元素索引44
6.4數組45
6.4.1數組的創建45
6.4.2數組元素的索引47
6.5向量、矩陣、數組的聯系與區別48
6.5.1向量和矩陣、數組的區別49
6.5.2矩陣與數組的聯系與區別51
6.6因子52
6.6.1創建因子52
6.6.2選取因子中元素54
6.7數據框54
6.7.1創建數據框55
6.7.2訪問數據框56
6.8列表57
6.8.1列表的創建57
6.8.2訪問列表58
6.9變量的查看與刪除59
6.9.1變量的查看59
6.9.2變量的刪除62
第7章數據導入和導出64
7.1數據導入64
7.1.1read.table（）函數64
7.1.2讀取Excel文件65
7.1.3讀取Stata、SAS與SPSS的數據文件66
7.1.4讀取網頁數據66
7.1.5連接數據庫67
7.2數據導出68
第8章數據編輯70
8.1編輯方式70
8.2變量命名72
8.3索引73
8.4數據結構轉換75
8.5缺失值處理75
第9章數據整合78
9.1變量合並78
9.2列聯表79
9.3reshape2包82
第10章R語言編程85
10.1流程控制85
10.1.1循環語句85
10.1.2條件語句86
10.2自編函數87
10.3數據操作88
10.3.1數學運算符88
10.3.2基本數據操作函數89
10.3.3字符型數據操作92
10.4apply函數族93
10.4.1apply（）函數94
10.4.2tapply（）函數94
10.4.3lapply（）函數95
第11章R語言繪圖基礎97
11.1一個簡單的例子97
11.2修改圖形屬性98
11.2.1圖形類型98
11.2.2顏色99
11.2.3大小104
11.2.4文本105
11.2.5par（）108
11.3常見圖形類型109
11.3.1柱狀圖109
11.3.2直方圖與密度曲線圖112
11.3.3餅圖113
11.3.4箱線圖114
11.3.5時間序列圖115
11.4繪圖窗口116
11.4.1繪圖窗口116
11.4.2窗口分割117
第12章繪圖系統ggplot2119
12.1簡介119
12.2使用qplot（）作圖119
12.2.1一個小例子119
12.2.2修改圖形屬性121
12.2.3繪制常見圖形123
12.2.4分面126
12.3基本語法127
12.3.1數據和映射128
12.3.2標尺129
12.3.3統計變換和幾何對象130
12.4使用ggplot作圖131
12.4.1構建圖層131
12.4.2映射函數133
12.4.3幾何對象函數和統計變換函數134
12.4.4標尺函數136
12.4.5分面函數和坐標系統函數139
12.4.6圖形輸出140
第2部分統計學基礎142
第13章描述性統計143
13.1數據類型144
13.2圖表144
13.2.1頻數分布表144
13.2.2直方圖145
13.3數據的位置145
13.4數據的離散度148
第14章隨機變量簡介152
14.1概率與概率分布152
14.1.1離散型隨機變量152
14.1.2連續型隨機變量153
14.2期望值與方差154
14.3二項分布155
14.4正態分布（NormalDistribution）158
14.5其他連續分布160
14.5.1卡方分布160
14.5.2t分布161
14.5.3F分布162
14.6變量的關系163
14.6.1聯合概率分布163
14.6.2變量的獨立性164
14.6.3變量的相關性164
14.6.4上證綜指與深證綜指的相關性分析165
第15章推斷統計169
15.1參數估計169
15.1.1點估計170
15.1.2區間估計170
15.2案例分析172
15.3假設檢驗175
15.3.1兩類錯誤176
15.3.2顯著性水平與p值176
15.3.3確定小概率事件177
15.4t檢驗177
15.4.1單樣本t檢驗178
15.4.2獨立樣本t檢驗179
15.4.3配對樣本t統計量的構造180
第16章方差分析183
16.1方差分析之思想183
16.2方差分析之原理184
16.2.1離差平方和185
16.2.2自由度186
16.2.3顯著性檢驗187
16.3方差分析之R語言實現188
16.3.1單因素方差分析188
16.3.2多因素方差分析189
16.3.3析因方差分析191
第17章回歸分析193
17.1一元線性回歸模型193
17.1.1一元線性回歸模型193
17.1.2最小平方法194
17.2模型擬合度195
17.3古典假設條件下;_、;_的統計性質195
17.4顯著性檢驗197
17.5上證綜指與深證成指的回歸分析與R語言197
17.5.1R語言擬合回歸函數198
17.5.2R語言回歸診斷函數199
17.6多元線性回歸模型201
17.6.1多元線性回歸模型202
17.7多元線性回歸案例分析203
第3部分金融基礎、投資組合與量化選股207
第18章資產收益率和風險208
18.1單期與多期簡單收益率209
18.1.1單期簡單收益率209
18.1.2多期簡單收益率209
18.1.3R函數計算簡單收益率212
18.1.4單期與多期簡單收益率的關系214
18.1.5年化收益率216
18.1.6考慮股利分紅的簡單收益率218
18.2連續復利收益率220
18.2.1多期連續復利收益率223
18.2.2單期與多期連續復利收益率的關系224
18.3繪制收益圖225
18.4資產風險的來源226
18.4.1市場風險226
18.4.2利率風險227
18.4.3匯率風險227
18.4.4流動性風險227
18.4.5信用風險228
18.4.6通貨膨脹風險228
18.4.7營運風險228
18.5資產風險的測度228
18.5.1方差228
18.5.2下行風險230
18.5.3風險價值231
18.5.4期望虧空233
18.5.5最大回撤233
第19章投資組合理論及其拓展239
19.1投資組合的收益率與風險239
19.2Markowitz均值—方差模型243
19.3Markowitz模型之R語言實現247
19.3.1數據讀取與整理247
19.4Black—Litterman模型252
第20章資本資產定價模型260
20.1資本資產定價模型的核心思想260
20.2CAPM模型的應用261
20.3R語言計算單資產CAPM實例263
20.4CAPM模型的評價266
第21章Fama—French三因子模型269
21.1Fama—French三因子模型的基本思想269
21.2三因子模型之R語言實現271
21.3三因子模型的評價276
第4部分時間序列基礎與配對交易278
第22章時間序列基本概念279
22.1認識時間序列279
22.2R中的時間序列分析包280
22.3時間序列數據處理函數283
22.4選取特定日期的時間序列數據284
22.5時間序列數據描述性統計286
第23章時間序列的基本性質289
23.1自相關性289
23.1.1自協方差290
23.1.2自相關系數290
23.1.3偏自相關系數290
23.1.4acf（）函數與pacf（）函數291
23.1.5上證綜指的收益率指數的自相關性判斷291
23.2平穩性295
23.2.1強平穩295
23.2.2弱平穩295
23.2.3強平穩與弱平穩的區別296
23.3上證綜指的平穩性檢驗297
23.3.1觀察時間序列圖297
23.3.2觀察序列的自相關圖和偏自相關圖298
23.3.3單位根檢驗299
23.4白噪聲304
23.4.1白噪聲304
23.4.2白噪聲檢驗——Ljung—Box檢驗305
23.4.3上證綜合指數的白噪聲檢驗307
第24章時間序列預測309
24.1移動平均預測309
24.1.1簡單移動平均309
24.1.2加權移動平均310
24.1.3指數加權移動平均310
24.2ARMA模型預測310
24.2.1自回歸模型311
24.2.2移動平均模型313
24.3自回歸移動平均模型314
24.4ARMA模型的建模過程314
24.5CPI數據的ARMA短期預測315
24.6上證指數的平穩時間序列建模322
第25章GARCH模型327
25.1資產收益率的波動率與ARCH效應327
25.2ARCH模型和GARCH模型327
25.2.1ARCH模型327
25.2.2GARCH模型329
25.3ARCH效應檢驗330
25.4GARCH模型構建332
25.5GARCH模型之VaR應用336
第26章配對交易策略341
26.1什麼是配對交易？341
26.2配對交易的思想342
26.3配對交易的步驟343
26.3.1股票對的選擇343
26.3.2配對交易策略的制定355
26.3.3多空股票的倉位配比359
26.4配對交易與R語言360
26.4.1PairTrading包360
26.4.2R語言實測配對交易交易策略365
第5部分技術指標與量化投資377
第27章K線圖378
27.1K線圖簡介378
27.2R繪制上證綜指K線圖380
27.3R捕捉K線圖的形態384
27.3.1R語言捕捉「早晨之星」384
27.3.2R語言捕捉「烏雲蓋頂」形態389
第28章動量交易策略396
28.1動量概念介紹396
28.2動量效應產生原因396
28.3價格動量的計算公式397
28.3.1作差法求動量值397
28.3.2作除法求動量值399
28.4R中的動量相關函數400
28.4.1momentum（）函數400
28.4.2ROC（）函數401
28.5萬科股票2015年走勢及動量線402
28.6動量交易策略的一般思路403
28.6.1運用動量指標交易萬科股票403
第29章RSI相對強弱指標410
29.1RSI基本概念410
29.2R語言計算RSI值410
29.3TTR包中的RSI（）函數417
29.4RSI天數的差異418
29.5RSI指標判斷股票超買和超賣狀態419
29.6RSI的「黃金交叉」與「死亡交叉」420
29.7交通銀行股票RSI指標交易實測421
29.7.1RSI捕捉交通銀行股票買賣點422
29.7.2RSI交易策略執行及回測426
第30章均線系統策略431
30.1簡單移動平均431
30.1.1簡單移動平均數431
30.1.2簡單移動平均函數434
30.1.3期數選擇435
30.2加權移動平均435
30.2.1加權移動平均數435
30.2.2加權移動平均函數438
30.3指數加權移動平均438
30.3.1指數加權移動平均數438
30.3.2指數加權移動平均函數441
30.4常用平均方法的比較442
30.5TTR包中的平均函數442
30.6中國銀行股價數據與均線分析443
30.7均線時間跨度447
30.8中國銀行股票均線系統交易448
30.8.1簡單移動平均線制定中國銀行股票的買賣點448
30.8.2雙均線交叉捕捉中國銀行股票的買賣點452
30.9異同移動平均線（MACD）457
30.9.1MACD的求值過程457
30.9.2TTR包中的MACD（）函數459
30.9.3異同均線（MACD）捕捉中國銀行股票的買賣點460
30.10多種均線指標綜合運用模擬實測463
第31章通道突破策略470
31.1通道突破簡介470
31.2唐奇安通道（DonchianChannel）470
31.2.1唐奇安通道刻畫470
31.2.2R語言捕捉唐奇安通道突破474
31.3布林帶（BollingerBand）通道478
31.3.1布林帶通道的計算方式479
31.3.2通道突破BBands（）函數481
31.4布林帶通道與市場風險483
31.5通道突破交易策略的制定486
31.5.1布林帶上下通道突破策略486
31.5.2另一種布林帶通道突破策略488
第32章隨機指標（KDJ）交易策略491
32.1什麼是隨機指標（KDJ）491
32.2隨機指標（KDJ）的原理491
32.3KDJ指標的計算公式492
32.3.1未成熟隨機指標RSV492
32.3.2K、D指標計算497
32.3.3J指標計算501
32.3.4KDJ指標簡要分析502
32.4KDJ指標的交易策略504
32.5R語言KDJ指標交易實測504
32.5.1KD指標交易策略504
32.5.2KDJ指標交易策略508
32.5.3K線、D線「金叉」與「死叉」510
第33章量價關系分析516
33.1量價關系概述516
33.2量價關系分析516
33.2.1價漲量增516
33.2.2價漲量平518
33.2.3價漲量縮519
33.2.4價平量增520
33.2.5價平量縮520
33.2.6價跌量增520
33.2.7價跌量平521
33.2.8價跌量縮521
33.3不同價格段位的成交量與R語言522
33.4成交量與均線思想結合制定交易策略524
第34章OBV指標交易策略532
34.1OBV指標概念532
34.2OBV指標計算方法532
34.3OBV指標的理論依據536
34.4OBV指標的交易策略制定536
34.5OBV指標交易策略的R語言實測536
34.6OBV指標的應用原則540
