期權交易:核心策略與技巧解析(修訂版)

期權交易:核心策略與技巧解析(修訂版)
定價:354
NT $ 354
  • 作者:王勇
  • 出版社:電子工業出版社
  • 出版日期:2016-03-01
  • 語言:簡體中文
  • ISBN10:7121280590
  • ISBN13:9787121280597
  • 裝訂:320頁 / 普通級 / 2-1
 

內容簡介

本書是《期權交易——核心策略與技巧解析》的修訂版。本書是一本深入淺出地介紹期權策略的參考書,作者力求把概念講清楚,把策略說透徹,不羅列模型,不堆砌公式,以指導實戰為最終目的,技巧解讀入木三分。

全書內容包括基本策略、價差策略、牛市策略、熊市策略、大波動策略、小波動策略、套利策略、套期保值策略、波動率交易等。對於每一種策略,通過舉例分析了策略的適用場景、收益風險特征、盈虧平衡點、優點與缺點、希臘字母特征、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和轉換,策略呈現全面細致。

另外,本書還附有期權策略選擇框架及常用策略簡表,可幫助讀者形成自己的期權交易系統。

王勇,農產品期權專家,期權千人會聯合發起人,現任宏源期貨高級分析師。王勇先生有多年期貨投資經驗,在央視、中國證券報、期貨日報等各大媒體發表評論近百篇,2011年獲「大商所十大研發團隊」比賽農產品組第一名。王勇先生發起成立的對沖基金工社是較有影響力的行業組織之一。
 

目錄

第1章初識期權
1.1什麼是期權
1.2期權合約的構成要素
1.3期權的分類
1.4期權為何如此迷人
1.5期權交易與期貨、權證交易的對比
1.6期權價格的構成
1.7期權價格的影響因素
1.8交易期權就像開飛機
第2章基本策略積木
2.1買入與賣出標的資產(Long/Short Underlying Asset)
2.2買入看漲期權(Long Call)
2.3裸賣出看漲期權(Naked Short Call)
2.4買入看跌期權(Long Put)
2.5裸賣出看跌期權(Naked Shon Put)
2.6合成頭寸(Synthetic Positions)
參考文獻
第3章期權價差策略
3.1期權價差概述(Options Spread)
3.2垂直價差(Vertical Spreads)
3.3時間價差(Time Spreads)
3.4對角價差(Diagonal Spreads)
3.5借方價差與貸方價差(Debit/Credit Spreads)
3.6比率價差(Ratio Spreads)
參考文獻
第4章牛市交易策略
4.1買入看漲期權(Long Call)
4.2裸賣出看跌期權(Naked Short Put)
4.3牛市看漲期權價差(Bull Call Spread)
4.4牛市看跌期權價差(Bull Put Spread)
4.5深度實值牛市看跌期權價差(Deep ITM Bull Put Spread)
4.6賣出虛值看跌期權(Writing Out of The Money Put Options)
4.7賣出現金擔保看跌期權(Cash Secured Put)
4.8看漲期權比率價差(Bull Ratio Spread)
4.9空頭看漲期權比率價差(Short Bull Ratio Spread)
4.10牛市看漲期權梯形價差(Long Call Ladder Spread)
4.11合成「類標的資產」(Risk Reversal)
第5章熊市交易策略
5.1買入看跌期權(Long Put)
5.2裸賣出看漲期權(Naked Short Call)
5.3熊市看跌期權價差(Bear Put Spread)
5.4熊市看漲期權價差(Bear Call Spread)
5.5深度實值熊市看漲期權價差(Deep ITM Bear Call Spread)
5.6看跌期權比率價差(Bear Ratio Spread)
5.7空頭看跌期權比率價差(Short Bear Ratio Spread)
5.8熊市看跌期權梯形價差(Bear Put Ladder Spread)
第6章大波動交易策略
6.1大波動策略簡介(Volatile Options Strategies)
6.2買入跨式期權(Long Straddle)
6.3買入條形跨式(Strip Straddle)
6.4買入帶形跨式(Strap Straddle)
6.5買入寬跨式(Long Strangle)
6.6買入帶形寬跨式(Strap Strangle)
6.7買入條形寬跨式(Strip Strangle)
6.8買入飛碟式期權(Long Gut)
6.9賣出看漲期權水平價差(Short Horizontal Calendar Call Spread)
6.10賣出看漲期權對角價差(Short Diagonal Calendar Call Spread)
6.11賣出看跌期權水平價差(Short Horizontal Calendar Put Spread)
6.12賣出看跌期權對角價差(Short Diagonal Calendar Put Spread)
6.13賣出蝶式價差(Short Butterfly Spread)
6.14賣出禿鷹式價差(Short Condor Spread)
6.15賣出信天翁價差(Short Albatross Spread)
6.16反向鐵蝶式價差(Reverse Iron Butterfly Spread)
6.17反向鐵鷹式價差(Reverse Iron Condor Spread)
6.18反向鐵信天翁價差(Reverse Iron Albatross Spread)
第7章小波動交易策略
7.1賣出跨式(Short Straddle)
7.2賣出寬跨式(Short Strangle)
7.3賣出飛碟式(Short Gut)
7.4賣出條形跨式(Short Strip Straddle)
7.5賣出帶形跨式(Short Strap Straddle)
7.6賣出條形寬跨式(Short Strip Strangle)
7.7賣出帶形寬跨式(Short Strap Strangle)
7.8看漲期權水平價差(Horizontal Calendar Call Spread)
7.9看漲期權對角價差(Diagonal Calendar Call Spread)
7.10看跌期權水平價差(Horizontal Calendar Put Spread)
7.11看跌期權對角價差(Diagonal Calendar Put Spread)
7.12蝶式價差(Butterfly Spread)
7.13禿鷹式價差(Condor Spread)
7.14信天翁式價差(Albatross Spread)
7.15鐵蝶式價差(Iron Butterfly Spread)
7.16鐵鷹式價差(Iron Condor Spread)
7.17鐵信天翁價差(Long Iron Albatross Spread)
7.18看漲期權折翅蝶式價差(Call Broken Wing Butterfly Spread)
7.19看跌期權折翅蝶式價差(Put Broken Wing Butterfly Spread)
7.20看漲期權折翅禿鷹式價差(Call Broken Wing Condor Spread)
7.21看跌期權折翅禿鷹式價差(Put Broken Wing Condor Spread)
第8章期權套利策略
8.1從單邊交易到對沖
8.2期權的套利機會
8.3買賣權平價關系
8.4執行價格套利
8.5轉換套利與反轉套利(Conversion/Reversal Arbitrage)
8.6箱式套利(Box Spread)
第9章期權套期保值策略
9.1買入保護性看跌期權(Protective Puts)
9.2配對看跌期權(Married Puts)
9.3信托看漲期權(Fiduciary Calls)
9.4賣出持保看漲期權(Covered Call)
9.5賣出持保深度實值看漲期權(Deep In The Money Covered Call)
9.6領子期權
第10章波動率交易
10.1波動率概述
10.2隱含波動率
10.3用波動率進行估值
10.4波動率與期權策略的選擇
10.5波動率傾斜
參考文獻
附錄A常見期權策略簡表
附錄B波動率交易策略的特征
附錄C選擇期權策略的思路框架
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