基於Copula理論的金融風險相依結構模型及應用

相依性研究是金融風險領域中的一個重要問題，組合投資、資產定價、波動的傳導和風險管理等問題都涉及相依性研究。本書在考慮金融時間序列波動特點的基礎上，建立了幾個基於Cop—ula理論的模型以研究金融時間序列之間的相依結構，研究了模型參數估計的性質和模型選擇等問題，並把Copula模型應用於金融時間序列相依結構的研究分析上。