期權與期貨市場基本原理(原書第8版)

期權與期貨市場基本原理(原書第8版)
定價:450
NT $ 392
 

內容簡介

約翰C.赫爾教授專門為那些沒有受過金融數學系統訓練的高校學生和從業人員而寫,其內容囊括了《期權、期貨及其他衍生產品》一書的基礎理論。全書通俗易懂,完整地介紹了金融市場的運行方式,以及各類金融產品的特性,同時大量的業界事例能夠幫助讀者結合書中的知識,分析現實中的金融問題,而且沒有涉及微積分應用。

第8版特別對場外衍生產品的交易方式做了解釋。還提供了一種新的關於布萊克一斯科爾斯一默頓公式的非技術分析,並解釋公式如何用二叉樹的方法演繹得到。同時,新版也擴展了奇異期權包括關於棘輪期權(Cliquetoption)和巴黎期權等,以及信用衍生品的內容。

本書適用於金融、財務或相關專業的本科生或商學院、經濟系及其他研究生院選修課。另外,從業人員可以選用這本書來提高自身對於期貨及期權的了解。
 

目錄

推薦序一
推薦序二
譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言

第1章 引言
1.1 期貨合約
1.2 期貨市場的歷史
1.3 場外交易市場
1.4 遠期合約
1.5 期權
1.6 期權市場的歷史
1.7 交易員的種類
1.8 對沖者
1.9 投機者
1.10 套利者
1.11 危害
小結
推薦閱讀
測驗題
練習題
作業題

第2章 期貨場的運作機制
2.1 期貨合約的開倉與平倉
2.2 期貨合約的規定
2.3 期貨價格收斂到現貨價格的特性
2.4 保證金的運作
2.5 場外市場
2.6 市場報價
2.7 交割
2.8 交易員類型和交易指令類型
2.9 制度
2.10 會計和稅收
2.11 遠期與期貨合約比較
小結
推薦閱讀
測驗題
練習題
作業題

第3章 采用期貨的對沖策略
3.1 基本原理
3.2 擁護及反對對沖的觀點
3.3 基差風險
3.4 交叉對沖
3.5 股指期貨
3.6 向前滾動對沖
小結
推薦閱讀
測驗題
練習題
作業題
附錄3A統計的重要概念與資本資產定價模型
第4章 利率
4.1 利率的類型
……
第5章 遠期及期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化及2007年信用危機
第9章 期權市場的運作過程
第10章 股票期權的性質
第11章 期權交易策略
第12章 二叉樹簡介
第13章 期權定價:布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第14章 雇員股票期權
第15章 股指期權及貨幣期權
第16章 期貨期權
第17章 希臘值
第18章 實際應用的二叉樹
第19章 波動率微笑
第20章 風險價值度
第21章 利率期權
第22章 特種期權及其他非標准產品
第23章 信用衍生產品
第24章 氣候、能源以及保險衍生產品
第25章 衍生品災難與教訓
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